6913
听众
5
收听
2017-04-19
谈策略的一个 大前提，就是 行权日 时会得到一个什么结果，从而分析。 而实盘中，往往不等到期日，就平仓出场了。那么，针对这种情况，再谈策略是否有用？ 还是更多要靠对方向对价格的预测，不需再考虑各种策略，只
当价格缓慢上涨，隐含波动率可能基本不变。 也就是说，在做空波动率策略里，卖出看跌期权的情况（赌价格不跌），应该多余 卖出看涨期权（赌价格不涨）。 是不是这么个意思？
光启动，就慢的要死。真心不喜欢。
做短线卖出期权，是否应该挑到期日近的合约？因为，到期日近的合约，时间价值衰减的大 短线指的就是，今天卖出期权，明天就平仓。
2017-04-18
假设： 1、我预期明日的豆粕期权价格无波动。 2、我在今日，卖出 一个虚值期权 3、明日我肯定平仓。这相当于我追求的利润，就是期权损失的时间价值 这样做是否可行？
是不是，平仓行为，可以理解为退还权利金，也就是 建仓时对应的期权价格大，平仓时对应的期权价格小，才能盈利。 鉴于时间价值会越来越小，也就是说，一般我应该选择虚值的期权买入才对？因为虚值期权的期权价格=时
哪里从理论上讲更划算？ 还是说，我应该把 损益平衡点，也作为一个因素，去参考，然后决定卖出哪个？
论坛里，都说就算是卖出期权，也一般不会等到到期日再平仓。 那么，卖出期权 相对于买入期权好在哪里？ 因为，毕竟从理论上讲，卖出的风险还是大于买入的呀。
北京市
https://www.optbbs.com/?10853
这家伙很懒，什么都没有留
...
203 作品 >
这家伙很懒，什么都没有留下。
更多>
留言
