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2017-08-27
上周五早盘就把认购平掉了!一看盘,老想做点差价,结果往往不好,还是水平不够啊![/backcolor]
也就意味着大家亏了374亿元?
2017-07-27
影响期权价格的影响因素深度分析
实际波动率指数给出了一种不同于VIX 的波动率指数。该指数所运用的小波分解理论和动态系统理论,国内外学者都进行了大量的研究,而且很多学者采用类似的方法进行波动率预测,但结果都不大理想。 此次运用上述方法编
2017-07-20
常用的HV计算方法十分简单,即某段时间内标的涨跌幅的标准差。这里有两个时间参数,其一是时间段的总长,与均线系统中的时间参数概念相同,常用有20、40、60、120日HV;其二就是涨跌幅计算的频率,习惯上采用每日收
2017-07-10
部分深度期权看涨合约开始换月,回笼部分现金,同时提高一个价位,这一段时间,将持续这样的操作,这一部分完成换月之后,虽然提高了一个价位,但是依旧是深度实值。当初买入开仓的时候,这些都是平值的。
2017-07-07
50ETF期权和商品期权哪个好做?
2017-07-03
结论1,在豆粕期权交易中,卖出虚值三档的跨式策略在趋势行情来临时表现不佳,会出现较大回撤,但是在震荡行情和趋势转震荡行情过程中,表现比较理想。结论2,2017年六月以来,由于大家对于未来行情的预期,造成IV的
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这家伙很懒,什么都没有留
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这家伙很懒,什么都没有留下。
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