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2020-10-06
给《Expected Returns》作序的是AQR的创始人Clifford Asness。一个人狠话也多的光头大叔，喜欢在正经学术杂志上喷伪专家。他在鸡零狗碎的抖机灵中，介绍了如何从不同角度观察风险收益。 AQR是近几年最成功
2020-10-05
01 期权定价影响因素 时间 期权价格与期权的存续时间成正比，存续时间越长，期权价格越高。举例来说，在其他要素相同的情况下，周度期权的价格小于相同要素下的月度期权。正因为如此，如果同一品种的
2020-10-02
在期权市场上，大多数人都会选择做买方，不过实际情况却是买方亏损的比例超过7成，而这些钱多半都是被卖方赚走了。作为期权卖方，时间天生是朋友，如果其他条件都不变，每过一天，期权价格一定会衰减，最后时间
作者：OptionQuant[/backcolor]Skewtrading, 顾名思义，当波动率的曲线的斜率达到一定阈值时，可以构建等vega, 等delta的组合，以博取“所谓”的预期收益，即vega*(高行权价iv-低行权价iv), 当市场预期有方向风险时
2020-09-29
vega或vix交易专业点说就是做波动率交易，一个完整的波动率交易策略应该分为两个部分，主仓位和风控方案。 主仓位就是用来搏取vega收益的部分，个人经验告诉我，做vega只有一个指标是长期靠谱的，就是implied vol（
在期权市场上，大多数人都会选择做买方，不过实际情况却是买方亏损的比例超过7成，而这些钱多半都是被卖方赚走了。作为期权卖方，时间天生是朋友，如果其他条件都不变，每过一天，期权价格一定会衰减，最后时间价值
2020-09-28
节前qvix波动率指数大涨？什么情况
2020-09-27
来源：证券日报 本报记者 侯捷宁 为促进证券公司场外期权业务的健康规范发展，9月25日，中国证券业协会（简称“协会”）发布实施了《证券公司场外期权业务管理办法》（简称《管理办法》）。《管理办法
未知领域 来自火星
https://www.optbbs.com/?10705
这家伙很懒，什么都没有留
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