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2016-05-05
从概念上讲，波动率是一个统计概念，用来衡量资产价格波动的剧烈程度。其中，历史波动率和隐含波动率，作为期权衍生品中最为重要的两类波动率，对期权价格的理解，以及对实战交易的指示性作用，不容忽视。 历史波
2016-05-02
首先我是真心认真看完了魏泽西的文章，确实是个很好的小伙子，解脱对他也许是个更好的选择。 百度开盘暴跌8%，这是百度看跌期权涨跌图，很好的教材～
2016-05-01
有人私信我怎么记住域名，我们的域名是期权option的英文缩写加上论坛的bbs缩写，欢迎各位直接输入访问我们的手机版，手机版发贴回帖活跃分都加倍～
2016-04-30
我们开发了ETF期权平价套利和箱体套利的日内实时监控系统，并且对ETF期权上市以来的指标进行了跟踪。融券规则修改以及期权卖出开仓手续费暂免对反向平价的套利收益提升最大。从ETF期权上市以来四种套利每日最高收益
波动率空头策略回测结果：大家直接看最后几页的结论就可以了，相当推荐的PDF！二级吧友（总积分到50积分）即可免费下载~~~原谅我。。。。 可以看出，认沽期权空头策略的收益率最高；其次是跨式期权空头策略和宽跨式
备兑看涨策略如何运用？ 众所周知，期权投资策略种类繁多，其风险收益形态也千变万化。由于公募基金通常奉行稳健的投资风格，因此其所运用的期权投资策略也自然符合这一风格。根据海外公募基金实践案例，我们将公
备兑看涨策略是否参与行权？l 随着到期日的临近，期权的时间价值流逝越快。备兑看涨策略卖出的认购期权参与行权，或因获得更多时间价值而受益。l 静态备兑看涨策略到期行权的攻击性较差但防御性更强，静态策略可以选
《期权结算规则》（中国结算，2015/01/09）规定，ETF期权权利仓必须在行权日（E 日）15:30 之前备足行权申报所需的行权资金和合约标的。权利仓持有人可能出于行权申报的资金压力而被迫在行权日收盘前将所持有的权利
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这家伙很懒，什么都没有留
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这家伙很懒，什么都没有留下。
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