本帖最后由 期权论坛第一帅 于 2016-4-26 08:37 编辑
翻下吧里的讨论，发现这一周基本上都在讨论long 还是short straddle。 简单说下我的观点，long straddle是loser game，你寄希望于Vega的大幅度上升来盈利，但别忘了Theta是在磨损，非常不利。如果你交易过美国的股票期权，你会发现，除非你去做快出FDA报告的药股之类的股票（现实当中不太现实），否则非常有可能亏损出场。如果你想去赌ER，估计你也会失望的。 可以去读读《Option Strategies for Earnings Announcements》 by Ping Zhou，这书可以半小时看完，关键看看里面的统计数据。 玩ER可以short straddle，不过对buying power的影响很大，可以有其他更好的选择，例如Jade Lizards， broken wing butterfly，ratio spread， Iron condor等等 | 
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