大家都在讨论long straddle?

论坛 期权论坛 期权     
期权论坛第一帅   2016-4-26 01:23   54750   12
本帖最后由 期权论坛第一帅 于 2016-4-26 08:37 编辑

翻下吧里的讨论,发现这一周基本上都在讨论long 还是short straddle。

简单说下我的观点,long straddle是loser game,你寄希望于Vega的大幅度上升来盈利,但别忘了Theta是在磨损,非常不利。如果你交易过美国的股票期权,你会发现,除非你去做快出FDA报告的药股之类的股票(现实当中不太现实),否则非常有可能亏损出场。如果你想去赌ER,估计你也会失望的。

可以去读读《Option Strategies for Earnings Announcements》 by Ping Zhou,这书可以半小时看完,关键看看里面的统计数据。 玩ER可以short straddle,不过对buying power的影响很大,可以有其他更好的选择,例如Jade Lizards, broken wing butterfly,ratio spread, Iron condor等等

分享到 :
0 人收藏

12 个回复

倒序浏览
吴宇  管理员  伦敦金丝雀码头交易员 | 2016-4-26 08:54:59 发帖IP地址来自 辽宁大连
期权名人堂积分:NO. 46 名发帖:NO. 42 名在线:NO. 1 名
吧里一半以上的人都排斥long straddle,其实这个交易量真的挺大的。CBOE交易池里面交易的基本上是straddle,而且我以前做场外市场的时候,基本上都是价差和跨式两种。
吴宇  管理员  伦敦金丝雀码头交易员 | 2016-4-26 08:55:32 发帖IP地址来自 辽宁大连
期权名人堂积分:NO. 46 名发帖:NO. 42 名在线:NO. 1 名
不过这帖子写的很好{:6_265:}
吴宇  管理员  伦敦金丝雀码头交易员 | 2016-4-26 08:57:21 发帖IP地址来自 辽宁大连
期权名人堂积分:NO. 46 名发帖:NO. 42 名在线:NO. 1 名
我们主要讨论straddle主要还是50ETF期权的隐含波动率太低了,很多系列已经到了12%的历史最低位了,vix还在24%。
admin 发表于 2016-4-26 08:57
我们主要讨论straddle主要还是50ETF期权的隐含波动率太低了,很多系列已经到了12%的历史最低位了,vix还在2 ...

ratio spread会比普通的straddle和vertical spread更灵活,也更适合真实的市场
楼主提到的书有中文版吗?
shuijing 发表于 2016-4-26 09:19
楼主提到的书有中文版吗?

这本书没有中文版,不过是ping zhou写的,理解起来很简单
趋势为王,策略为盾
比较好的贴了,mark
admin 发表于 2016-4-26 08:57
我们主要讨论straddle主要还是50ETF期权的隐含波动率太低了,很多系列已经到了12%的历史最低位了,vix还在2 ...

现在已经从12%涨到18%了,下跌行情中,估计会继续涨
现在是否可以long straddle了呢?
supsonic  4级常客 | 2017-8-9 09:02:35 发帖IP地址来自 北京
很好的帖子
黑色童话  4级常客 | 2017-8-9 09:04:15 发帖IP地址来自 澳大利亚
感觉好高大上的帖子。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:1609
帖子:496
精华:8
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP