大家都在讨论long straddle？

吴宇 · 2016-4-26 08:54:59

吧里一半以上的人都排斥long straddle，其实这个交易量真的挺大的。CBOE交易池里面交易的基本上是straddle，而且我以前做场外市场的时候，基本上都是价差和跨式两种。

吴宇 · 2016-4-26 08:55:32

不过这帖子写的很好{:6_265:}

吴宇 · 2016-4-26 08:57:21

我们主要讨论straddle主要还是50ETF期权的隐含波动率太低了，很多系列已经到了12%的历史最低位了，vix还在24%。