为什么50ETF期权和商品期权, 有的呈现vol skew，有的呈现vol smile？

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 hs441447  2017-7-18 13:53  37359  16

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期权新手 8级牛人 执着于研究波动率策略 | 2017-7-18 13:55:07 发帖IP地址来自辽宁大连

期权名人堂积分：NO. 260 名发帖：NO. 261 名在线：NO. 139 名

还有一个原因：大部分equity fund都是long only，需要买downside protection (buy put)，funded by call overwriting (sell call) ，导致put比call贵。

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