看涨期权和看跌期权的隐含波动率不同就可以套利吗？

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 南风1987  2016-3-24 14:12  44045  8

1^#

灵魂禁锢 7级小牛 | 2016-3-25 16:27:34 发帖IP地址来自辽宁大连

期权名人堂积分：NO. 274 名发帖：暂未上榜在线：NO. 217 名

你去查查看跌期权一般比看涨期权的隐含波动率多多少，然后构建一个分布，把这个差作为合理的借贷成本，就可以套利了

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