看涨期权和看跌期权的隐含波动率不同就可以套利吗？

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 南风1987  2016-3-24 14:12  44079  8

1^#

叶少版主 | 2016-3-24 15:10:09 发帖IP地址来自辽宁大连

期权名人堂积分：NO. 46 名发帖：NO. 235 名在线：NO. 105 名

你这样套利会亏成狗的，前段时间50etf期权的看跌期权比看涨期权波动率高25%，而且基本上都是看跌的比看涨的高很多

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