关于隐波与期权价格的关系。

Hoo · 2022-2-28 14:34:13

正是因为有分歧，所以期权价格并没有按照某一个固定的定价模型去走，而是由买卖双方竞价产生的价格。然后把这个价格输入到定价机器（模型）里反推出来这个价格里面隐含了多少波动率，这个由期权价格反推出来的波动率，就叫做隐含波动率，这里我们要记住一个重要的概念，隐含波动率是由期权价格反推出来的指标。