波动率和期权的Theta绝对值成线性正比

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 muzili  2017-4-27 18:24  18918  3

Theta还和一个重要因素有直接关系，这便是波动率。

期权卖方总是想要在波动率高的时候卖期权，也是因为波动率和期权的Theta绝对值成线性正比。这意味着，波动率越高，期权的Theta绝对值便越大，越有利于卖方赚取时间值。

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muzili 6级职业 | 2017-4-27 18:24:35 发帖IP地址来自湖南常德

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高波动率卖期权赚取时间价值

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