波动率和期权的Theta绝对值成线性正比

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muzili   2017-4-27 18:24   18187   3
Theta还和一个重要因素有直接关系,这便是波动率。
期权卖方总是想要在波动率高的时候卖期权,也是因为波动率和期权的Theta绝对值成线性正比。这意味着,波动率越高,期权的Theta绝对值便越大,越有利于卖方赚取时间值。

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高波动率卖期权赚取时间价值
OPPO  7级小牛  每天交易20张期权 | 2017-4-28 01:24:51 发帖IP地址来自 澳大利亚
期权名人堂积分:NO. 335 名发帖:NO. 269 名在线:NO. 311 名
想说明什么呢?
dove123  9级高手  只做权利仓,一天赚600% | 2018-3-30 08:42:02 发帖IP地址来自 湖南常德
期权名人堂积分:NO. 152 名发帖:NO. 269 名在线:NO. 311 名
波动率越大,theta跌的就越快
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