求解为什么不同软件看到的隐含波动率不一样

论坛 › 期权论坛 › 期权

 驴奔奔  2017-3-30 15:38  19772  6

看到很多软件上同一合约的隐含波动率却有所差别，我看到模型用的大多是B-S模型，为什么得出的结果会不一样？

回复

分享到 :

0 人收藏

6 个回复

倒序浏览

2^#

驴奔奔 2级吧友 | 2017-3-30 15:58:03 发帖IP地址来自云南昆明

期权名人堂积分：暂未上榜发帖：暂未上榜在线：NO. 385 名

选取的都是1706的T形报价

搜狗截图20170330155050.jpg (338.62 KB, 下载次数: 41)

搜狗截图20170330155050.jpg

搜狗截图20170330155113.jpg (471.41 KB, 下载次数: 28)

搜狗截图20170330155113.jpg

搜狗截图20170330155136.jpg (244.4 KB, 下载次数: 37)

搜狗截图20170330155136.jpg

搜狗截图20170330155234.jpg (386.2 KB, 下载次数: 38)

搜狗截图20170330155234.jpg

支持反对回复

2级吧友

积分:38

帖子:16

精华:0

+ 关注私信

期权论坛

期权论坛

期权网络科技版权所有: 关于我们; 联系我们; 加入我们; 反馈问题; 免责声明; 积分充值

统一社会信用代码: 积分规则; 网站地图; 爱文库; 下属网站

官方: 新浪微博; 微信公众号
◆

下载: 表情包; App下载

期权论坛

期权论坛

QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.