求教：一张认沽期权对冲多少份基金？

风中鹞式 · 2017-3-26 10:23:50

楼主看来是新手。
楼主的意思是不是买入认沽期权，然后想要靠沽权价格的上涨来减少50ETF下跌的损失？
如果是指望靠认沽期权的价格上涨来对冲50ETF价格的下跌的损失，那么就是坛友们说的那样，数量的对应关系取决于认沽期权的Delta值；
如果不指望认沽期权的价格上涨来对冲损失，持有到期，就是1张对应1万股的50ETF，这时候认沽期权是否能对冲掉50ETF的下跌风险，即认沽期权行权卖出50ETF两边的账户汇总是不是没有损失，取决于买入认沽期权时选择的行权价跟到期时50ETF的收盘价的关系。