求教：一张认沽期权对冲多少份基金？

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 rainc  2017-2-19 15:19  27724  17

1^#

善守者 5级知名 | 2017-2-20 10:52:23 发帖IP地址来自河南郑州

期权名人堂积分：暂未上榜发帖：NO. 467 名在线：NO. 30 名

标的ETF的Delta为1.这样就可以调整为组合的Delta为0就行，不用在意记住多少ETF，因为一直在变动，你要是对过程不对冲，只对冲到期日的话，就是10000份（合约未做调整的情况下）

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