Rypan期权实战组合1号

明天开盘，执行以下操作：
买入购3月2300，24张
卖出购3月2350，30张
delta中性。负的Gamma和Vega，正的Theta。
止损：50ETF上涨到2.45元，买入4张购3月2550。下跌时不止损
止赢：持有到期或择机操作
开仓理由：2.35是到期时最大盈利点位。在下行方向，如果在开仓几天内50ETF就下穿2.35，购3月2300合约就变成实值一档的合约，IV会大幅上升。如果在快到期时50ETF才下穿2.35，组合可能会取得最大盈利。在上行方向，个人判断由于新股在几周后会续发，央妈连续几天在抽水，涨破2.45的可能性不大。