Rypan期权实战组合1号

明天开盘，执行以下操作：
买入购3月2300，24张
卖出购3月2350，30张
delta中性。负的Gamma和Vega，正的Theta。
止损：50ETF上涨到2.45元，买入4张购3月2550。下跌时不止损
止赢：持有到期或择机操作
开仓理由：2.35是到期时最大盈利点位。在下行方向，如果在开仓几天内50ETF就下穿2.35，购3月2300合约就变成实值一档的合约，IV会大幅上升。如果在快到期时50ETF才下穿2.35，组合可能会取得最大盈利。在上行方向，个人判断由于新股在几周后会续发，央妈连续几天在抽水，涨破2.45的可能性不大。

小可爱 · 2017-2-13 18:51:08

我就看看不说话

小鱼儿 · 2017-2-13 19:54:23

这是ratio spread吧？

好恽气 · 2017-2-13 20:55:27

小比率的比率价差策略，比较稳健。如果没有大的波动，应该是能盈利的。

神术 · 2017-2-13 21:06:51

资金利用率很低的一个策略，另外如果因为点差和波动率造成开仓时价格再发生误差，贴上手续费，这种0delta的策略最后都是浪费时间不讨好的感觉。

yynnyyhh · 2017-2-13 21:34:01

请问3月购2.3和3月购2.35的delta值从何而来？

小可爱 · 2017-2-14 09:39:30

请问逻辑是什么？希腊字母吗？

rypan · 2017-2-14 17:12:01

今天3月认购的价格变化

rypan · 2017-2-17 15:56:49

这次交易的一点心得：

1.必须要降手续费！
2.做比例套利起码要隔两档报价，否则盈亏太小，就是贡献手续费的。

optbbs · 2017-2-18 12:36:02

其实你的结论的原因并不是手续费，而是现在这个阶段的隐含波动率太低

optionspreader · 2017-2-18 18:18:59

不错。卖出的可以稍微多几张

rypan · 2017-2-20 15:16:37

今天大幅回撤，基本盈亏平衡。

另外一个日历策略就比较惨，正好在负Gamma最大的时候碰到大涨

gypeng123 · 2017-2-20 15:37:18

今天卖了点当月2400

xhsne · 2017-2-20 16:33:56

初学者，请解释下“delta中性。负的Gamma和Vega，正的Theta。”

rypan · 2017-3-3 10:20:46

平仓了

盈利46元，贡献手续费216元

rypan · 2017-3-3 10:25:04

还是楼上的神术说得对，这是个贡献手续费的操作

前天收盘时还盈利1100，考虑到手续费较高，想再持有一段时间，结果就只能打平了

必须去降手续费了

如果能降到2元，我在盈利1208元，手续费108元的情况下，应该会平仓的

chappie6912 · 2017-3-8 10:22:42

开仓晚了，平仓在近期低点？

吴宇 · 2017-3-8 12:05:56

已经加精

az33 · 2017-3-14 06:35:37

我个人的看法，这个策略本身无问题，问题是执行的过程中如何作调整，看不出来。2月21日是一次极好的调整机会，权利仓可以不动，义务仓应该加大，当日10:30以后多方势头减弱，空方势头增强。至2月23日，形势已很明显了，空方强于多方。
不要埋怨波动率低，也不要埋怨手续费高，这样对提高水平无好处。我的手续费7.6。

az33 · 2017-3-14 10:16:35

回复哦OldDog：
能忍。刚才平了几张，你看看成交价就明白了。
序号       成交时间合约代码       合约名称买卖类别开平仓备兑标志成交状态成交数量成交价格
2 09:35:11.000 10000848 50ETF沽9月2250       买入    平仓    非备兑       成交       1.00    0.0438
4 09:39:35.000 10000848 50ETF沽9月2250       买入    平仓    非备兑       成交       1.00    0.0426
6 09:44:05.000 10000848 50ETF沽9月2250       买入    平仓    非备兑       成交       1.00    0.0422
7 09:45:59.000 10000848 50ETF沽9月2250       买入    平仓    非备兑       成交       1.00    0.0422
8 09:51:23.000 10000848 50ETF沽9月2250       买入    平仓    非备兑       成交       1.00    0.0422
9 09:59:36.000 10000848 50ETF沽9月2250       买入    平仓    非备兑       成交       1.00    0.0421
  10 10:00:39.000 10000848 50ETF沽9月2250       买入    平仓    非备兑       成交       1.00    0.0421
  11 10:01:14.000 10000848 50ETF沽9月2250       买入    平仓    非备兑       成交       1.00    0.0420
  12 10:02:42.000 10000848 50ETF沽9月2250       买入    平仓    非备兑       成交       1.00    0.0419
  13 10:05:54.000 10000848 50ETF沽9月2250       买入    平仓    非备兑       成交       1.00    0.0419

期权六艺 · 2017-3-14 10:18:40

义务仓全平了？

gaopongdao · 2017-3-15 11:44:52

3月就要到期了啊

墨子 · 2017-3-15 11:52:47

3000查看的帖子哪

通匠 · 2024-2-21 09:51:10

谢谢分享

Rypan期权实战组合1号

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