期权总方差套利指的是什么？

 鬼谷子  2016-10-24 19:23  16778  11

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善守者 5级知名 | 2017-4-21 16:06:18 发帖IP地址来自河南郑州

基本上可以用分布的阶距来表达分布的特征，均值和方差，其中的方差套利就是波动率的套利，主要是隐含波动率与真实波动率之间的回归套利，和不同合约之间的隐含波动率之间套利等。不过，IV的计算肯定要精确，并且对IV数据要进行分析

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