期权的Alpha = Theta / Gamma?

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 rypan  2016-9-23 09:11  51158  9

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小熊 5级知名 | 2016-9-23 10:12:06 发帖IP地址来自陕西西安

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小熊 5级知名 | 2016-9-23 21:58:25 发帖IP地址来自陕西西安

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所以theta/gamma的绝对值越小，隐含波动率IV就越小；theta/gamma的绝对值越大，隐含波动率IV就越大

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小熊 5级知名 | 2016-9-23 22:24:48 发帖IP地址来自陕西西安

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还有一种理解方式
隐含波动率越高，表示期权时间价值越高，则theta越高，则theta/gamma的值越大
隐含波动率越低，表示期权时间价值越低，则theta越低，则theta/gamma的值越小

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