市场暴跌为什么就会出现高贴水？暴跌为什么引起期权高波动率？

 edwin  2016-5-31 09:21  16252  7

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幸福e味道 10级大牛 50ETF期权做市商成员 | 2016-5-31 09:24:57 发帖IP地址来自辽宁大连

股票市场暴跌之后会出现高贴水，这是由于条件异方差引起的。
并不是什么市场给的套利机会。
因为短期的方差增加，长期的方差平缓，所以出现了贴水。（条件异方差导致隐含波动率上升）
国内市场的隐含波动率和标的股票价格成正比。

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