期权论坛

上交所网站的日内波指是否和大盘同步？

 2016-10-24   flmxf  22696  3

为什么我白天看的波指是上个交易日的，难道是收盘后才有的么？

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有朋友单卖沽6月2200

 2016-10-29   gypeng123  9103  3

感觉不如做6月的买购2200，同时卖购2300，请期友指教。

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加义务仓购11月2350

 2016-10-28   flmxf  18938  3

波段操作

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波动率上升对做备兑的影响

 2016-10-26   gypeng123  9507  6

如果是1：1备兑，可能是涨的时候赚的少，跌的时候赔的少，这样理解对不？

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看到明年的6月合约那么贵，忍不住流口水

 2016-10-27   百无一用  11173  2

:lol理论价值不到实际价格50%，忍不住小搞一点存起来

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期权每日操盘笔记1025

 2016-10-26   智多星  10829  2

想学习期权，直接开户进行实盘交易，刚开始的时候控制好仓位，买一张期权几百元就够了，卖一张期权3000元 ...

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delta好调，gamma没方调平

 2016-10-25   gypeng123  13116  7

都说中性策略包括delta和gamma,我买的是实值,gamma不能调平呀，怎么调?

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羊毛党有好的心得吗？

 2016-10-27   百无一用  8927  2

交割日临近卖废纸，虚职购权沽权？短期回报是否可观，可以的话下次我也搞搞:lol

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为什么认沽期权保证金比认购高4倍多？？
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 2016-10-26   wuxp1010  47340  9

购10月2350保证金：2973元/手。沽10月2300保证金：12569元/手。【差4.22倍】

2016-10-27

林洸興

回复林洸興: static/image/common/back.gif感謝..看來收益可跟一日回購比較回复
2016-10-27

wuxp1010

回复 aizhan: static/image/common/back.gif两个合约都是轻度虚值期权，但保证金确相差4倍多，为何？？回复
2016-10-27

wuxp1010

回复林洸興: static/image/common/back.gif周三下午下的单，周三晚上钱就回来了，就几小时的事。回复
2016-10-27

林洸興

@wuxp1010 請教一下，你那些歸零的義務倉資金是今天(週四)還是明天(週五)釋放，變成可以再下單? 回复
2016-10-27

百无一用

回复 wuxp1010: static/image/common/back.gif薅羊毛回复
2016-10-26

贾通灵

回复贾通灵: static/image/common/back.gif嗯，看来是，我的是国泰君安回复
2016-10-26

林洸興

回复贾通灵: static/image/common/back.gif廣發是最後一天上浮80%，南京證上浮50%，顯然每家都不同回复
2016-10-26

wuxp1010

回复贾通灵: static/image/common/back.gif有理！！！回复
2016-10-26

aizhan

我看过计算公式，是分实值和虚值期权计算的。回复
2016-10-26

aizhan

保证金和你的实值或者虚值期权度有关的，你的虚值度是多少？这个很好计算。回复

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delta比值1.18：1

 2016-10-26   gypeng123  10301  2

相对偏多一点，最希望年底指数别有太大变化。

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开义务仓11月购2350

 2016-10-25   flmxf  16157  6

看情况再加仓。

2016-10-26

flmxf

回复鸿钧sunny: static/image/common/back.gif如果明天还有上涨的话，就可以找背离继续加仓做空。回复
2016-10-26

flmxf

回复林洸興: static/image/common/back.gif谢谢林总，还要向林总多多学习:handshake 回复
2016-10-26

林洸興

恭喜布局取得優勢! 回复
2016-10-26

flmxf

回复 rimrockcn: static/image/common/back.gif这个想法很好，慢慢适应一下。不过现在问题是波动率这个东西对价格影响太大，不适应。回复
2016-10-25

rimrockcn

就当可以T+0带杠杆的ETF 回复
2016-10-25

fang

波动率现在6%了，还要跌？回复
2016-10-25

贾通灵

回复 rimrockcn: static/image/common/back.gif回复 flmxf :波动率已经很低了回复
2016-10-25

flmxf

回复 rimrockcn: static/image/common/back.gif就是赌指数调整同时波动率下降。回复
2016-10-25

rimrockcn

按照以前，大涨以后都是慢慢调整，这个思路也是对的回复
2016-10-25

flmxf

当然了，看空，但是没加满是觉得后面可能还有个高点，但也可能木有。回复

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人少的地方，空气比较新鲜

 2016-10-26   rypan  12949  5

H股期权的IV远高于50ETF期权的IV，我还是去香港卖期权吧

2016-10-28

rypan

回复好恽气: static/image/common/back.gif回复百无一用 :咨询你的券商回复
2016-10-27

百无一用

回复好恽气: static/image/common/back.gif回复 rypan :我有香港户头，是不是直接交易期权，不用开通什么期权交易权限吧？？回复
2016-10-27

rypan

回复 lbcylgf: static/image/common/back.gif第二层思维回复
2016-10-26

lbcylgf

A的流动性和制度设计已很满意。回复
2016-10-26

rypan

回复好恽气: static/image/common/back.gif找香港券商。没50ETF期权的流动性好。回复
2016-10-26

好恽气

请教如何开立H股期权？H股期权的流动性比A沽50期权如何？回复
2016-10-26

888

现在股不是很好做呀回复
2016-10-26

gypeng123

楼上好方法呀回复
2016-10-26

rypan

香港卖近月蝶式，大陆买远月跨式。随便怎么波动了。回复

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可惜大漲發生在結算周
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 2016-10-24   林洸興  11090  6

這行情是給日內交易者賺錢的，不是留倉交易者能輕易撈到的行情

2016-10-26

luchangwei

林總好專業!! 回复
2016-10-24

林洸興

回复 flmxf: static/image/common/back.gif時機倒不需要那麼精確，反正就是中和掉deta,讓theta繼續賺錢回复
2016-10-24

flmxf

避嫌无非是平仓和挪仓两种，但是时机非常重要，平晚了挪早了，都会有损失，对心理也有影响。回复
2016-10-24

lihao

回复 woshengton: static/image/common/back.gif你卖波动率肯定是不行的，很多实值今天都变成虚值了，gamma风险太大了回复
2016-10-24

rimrockcn

回复 woshengton: static/image/common/back.gif或者加仓降低成本等回调平掉回复
2016-10-24

rimrockcn

回复 woshengton: static/image/common/back.gif小赚或小亏就赶紧清仓呀回复
2016-10-24

林洸興

回复 woshengton: static/image/common/back.gif啟動避險流程回复
2016-10-24

woshengton

如果上周五卖出11月的宽跨式，今天应该怎么操作呢？平仓显然不是最佳选择。回复
2016-10-24

rimrockcn

回复 flmxf: static/image/common/back.gif卖跨就怕这种行情回复
2016-10-24

nybbyj

回复 flmxf: static/image/common/back.gif这种情况没法破吧，回复

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卖方人满为患?
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 2016-10-25   林洸興  11057  8

11月合約剛開始布局，價平隱波就壓到10%以下，3月的壓到6% 3月的 put/call 隱波差值高達13% 這顯示市 ...

2016-10-26

rypan

put/call 隱波差，主要还是由于期指贴水的原因回复
2016-10-26

lbcylgf

1、期指贴水的影响。合成多空头应和期指对应。 2、买认沽是现货方的保险费。低IV的认购义务仓是期权卖方的保险费。回复
2016-10-26

rypan

拥挤交易回复
2016-10-25

林洸興

回复好恽气: static/image/common/back.gif避險就好啦回复
2016-10-25

好恽气

隐含波动率这么低，要警惕！一旦碰到大波动，隐含波动率大回升，卖家就该哭了。回复
2016-10-25

贾通灵

我想说，人挤的地方少去回复
2016-10-25

墨子

要我我也选择卖期权，现在都喜欢卖回复
2016-10-25

lihao

大家开始都懂：要赚钱只能卖期权回复
2016-10-25

神术

这个市场支持卖方，大家都不是笨蛋。。手续费单边，到期无成本，时间价值优势。还能接受的收益率。永远横盘的行情~~~ 回复

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关于提醒50ETF期权合约最后交易日、行权日、到期日的通知

 2016-10-26   chuizhen  9552  0

2016年10月到期的50ETF期权合约最后交易日、行权日、到期日为2016年10月26日(今日），届时期权合约将到期并 ...

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上交所期权每日行情1025
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 2016-10-25   chuizhen  6151  0

10月25日上证50ETF现货报收于2.319，下跌0.22%，上证50ETF期权总成交面额86.90亿元，期现成交比为0.29，权 ...

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期权软件有千档行情吗？

 2016-10-25   贾通灵  13465  1

东方财富的LEVEL-2能显示股票千档行情，不知道有谁的期权软件能看到千档行情不？

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感受一下回到解放前！

 2016-10-24   百无一用  10675  7

我一直保持delta在23十，因为我要适当对冲现货，尽管我前几天已经做了一些防范，比如加仓远期实职购权来调 ...

2016-10-25

墨子

回复 kkndyz: static/image/common/back.gif回复百无一用 :现在同时做股票和期权，挺好赚钱的。回复
2016-10-25

百无一用

回复 kkndyz: static/image/common/back.gif老兄。我的主要仓位在股票，当横盘或阴跌比较明显时，我会以期权卖方为主，当股值趋势出现小周期比如上穿10日线，我是必须增加股票仓位的，这时才要考虑期权卖方的风险，买远期实职购权和牛市价差，这时期权仓位又变成对冲股票仓位大部分风险为主；所以我不能简单等同于坛子里赌单边的同学，或用非常稳健保守策略做期权的大户等，呵呵回复
2016-10-25

百无一用

回复幸福e味道: static/image/common/back.gif我原则上主要卖跨，不过2200-2300的跨不能卖了，2300的已经不能卖了；DELTA是对冲股票的，而不是反过来用股票来对冲期权；已经建仓了垂直价差来减轻单纯卖跨的部分风险回复
2016-10-25

kkndyz

思路有点混乱啊，仁兄~ 回复
2016-10-24

ask

回复鬼谷子: static/image/common/back.gif感觉大家都学得好快，才几个月很多人谈gamma，波动率都头头是道回复
2016-10-24

鬼谷子

现在就比谁学期权学的最快了回复
2016-10-24

幸福e味道

23的策略你应该是赚钱了吧？你用股票对冲，那么你的应该是负delta，所以你卖认购或者买认沽？？？回复
2016-10-24

rimrockcn

搞在一起，容易乱回复
2016-10-24

onceflyhigh

纠结了，还是把单边和对冲的，分开来回复
2016-10-24

rimrockcn

好好复盘回复