期权论坛

关于美股期权，求教隐含波动率问题
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 2016-4-26   退出观望  50134  13

SolarCity(NASDAQ:SCTY)，新能源类型公司，最近隐含波动率都在130以上。关注的其他几个公司，一般在季报公 ...

2017-7-26

@Xizi_CbeIuyxZ

看看回复
2016-5-6

退出观望

小蛋挞发表于 2016-5-6 11:03 这是什么指数？还是股票嘛？主帖所说的股票，日K线。回复
2016-5-6

小蛋挞

退出观望发表于 2016-5-6 08:22 美股的波动，够厉害！这是什么指数？还是股票嘛？回复
2016-5-6

退出观望

美股的波动，够厉害！:L 回复
2016-5-1

我的名字叫小飞

小蛋挞发表于 2016-5-1 00:37 美股期权的波动率也就20%左右吧，去年50ETF期权的波动率经常超过100%，70%和80%都是常态做多波动率，这是长期策略回复
2016-5-1

小蛋挞

美股期权的波动率也就20%左右吧，去年50ETF期权的波动率经常超过100%，70%和80%都是常态回复
2016-4-26

吴宇

幸福e味道发表于 2016-4-26 19:17 我看成：求教美式期权计算隐含波动率的问题了，才点进来… 眼癌晚期你好！回复
2016-4-26

幸福e味道

我看成：求教美式期权计算隐含波动率的问题了，才点进来… 回复
2016-4-26

吴宇

退出观望发表于 2016-4-26 16:26 想发个电脑里的图，没找到窍门。。。哪位顺带指点下？点右边的高级模式就有了回复
2016-4-26

退出观望

想发个电脑里的图，没找到窍门。。。哪位顺带指点下？:L 回复

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减少卖期权风险策略的一个可能的改进
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 2017-7-19   quan  50022  41

这次50etf大涨，让看涨的卖方很被动，论坛里的实盘贴都是几万几万的亏，虽然自己不是卖方，但同样感觉触目 ...

2017-7-20

Ringyun

回复 Ringyun: static/image/common/back.gif还好还好回复
2017-7-20

quan

回复 quan: static/image/common/back.gif回复 xman123a :xman123a 兄对期权还有投资这块，真的造诣很深，在您这儿学到了很多，非常感谢 xman123a 兄的耐心教诲回复
2017-7-20

rimrockcn

趋势不言顶，还没到头回复
2017-7-20

xman123a

回复 quan: static/image/common/back.gif最终一笔是期权期货相抵了。当天22点前预估的区间上下界都有虚值成交的机会，47 call最低见到0.11,46.5 put（上面写错成call了）也到过这个价，我晚上想起来这个做法，临时尝试了一下。如果对趋势有把握，下午46.86时买47 put实值赚的多，区间底46.5不破的话确实期货还能赚些钱，但47处call和put差距太大，估计难涨过。我不是大神，成神就不来刷论坛了。回复
2017-7-20

quan

xman123a 发表于 2017-7-20 17:57 举个例子，7.17原油交割，不太容易超过47，能不能跌破46.5不确定，趋势性看空就买47 put，没把握就买46.5 c ... 呵呵，对着电脑一笔笔的看完了单子，来回做t利润甚至超过期权成本，这个好厉害，最终当天下跌，期权与期货应该盈亏相抵销了吧，最终的利润是不是来自做t，如果当天可以上涨，会不会赚更多，这样不管涨跌都能赚钱不知道说的对不对，感觉你真的好厉害，向大神学习了回复
2017-7-20

quan

回复 redgavin: static/image/common/back.gif这个是难上加难啊回复
2017-7-20

xman123a

回复 xman123a: static/image/common/back.gif回复 quan :22楼回复你。上周才有这么个想法，模拟账号试了一下，贴了两张图回复
2017-7-20

xman123a

举个例子，7.17原油交割，不太容易超过47，能不能跌破46.5不确定，趋势性看空就买47 put，没把握就买46.5 call，虚值提前建仓比较好，之后来回做T。回复
2017-7-20

redgavin

期权看对方向还不行，还需要看对波动率走势回复
2017-7-20

quan

回复神术: static/image/common/back.gif哪有多难啊回复

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期权做市商做市策略讨论

 2017-4-6   666  50013  5

做市策略应当包含交易策略、报价策略和风险控制等一系列复杂问题。例如报价策略，即做市商如何根据市场状况 ...

2017-4-6

yangxp1982

没错回复
2017-4-6

666

一、做市商盈利模式做市商的主要利润来自于双向报价的买卖价差。因而，做市商需要计算期权的理论价格，在大量买入和卖出交易中，逐渐积累每笔交易价格和理论价格的差价，并根据持仓头寸特征，动态调整价差。由于做市商以被动成交为主，因而在一些对手方持续大量单边交易的情况下，做市商可能面临损失。做市商的盈利模式不限于赚取买卖价差，他们还可以通过套利交易来赚钱。例如期权套利者利用不同合约定价上的差异，做多低估合约卖空高估合约从而盈利。另外，做市商也可以通过交易所返佣来增加收入，这对于充分竞争的美国市场上的做市商而言甚至是一个重要的收入来源，因为其期权价差已经如此微小以至于难以带来理想的收益了。交易所返佣的经典案例是纽约证券交易所，纽交所对“市场流动性提供者”返还佣金，鼓励他们频繁交易，从而保证市场流动性。综上所述，做市商的盈利模式多样，但是每种方式都伴随着成本和风险，这需要做市商设计相应策略来应对。二、理论价格的确定一般而言，做市商的做市过程是这样的。首先，在向市场进行报价前，做市商需要确定自己的“底牌”，也即是期权合约的理论价格。然后，根据市场风险、当前存货和目标库存、安全边际等设置一定的价差，得到买卖报价（当然，做市商的报价也可能是采用波动率进行的）。最后根据头寸情况和市场情况，及时调整报价策略，并进行对冲和风险管理。对于做市商来说，期权交易的核心是对波动率的计算和交易。在期权做市系统中，对期权合约理论价格的调整，主要也是通过对期权隐含波动率的调整来完成的。因此，做市商首先需要确定期权合理的隐含波动率。对于市场流动性好，交易活跃的期权，合理的隐含波动率可以通过当前市场行情，及最新市场成交价来确定。对于流动性较差，交易不活跃的期权，则可以考虑利用历史波动率加上一定的波动率折溢价来确定合理的隐含波动率。除此之外，对于同一标的的期权，还可以利用波动率曲面模型来刻画不同行权价期权之间的价格相关性，用于对期权的合理隐含波动率进行调整。根据得到的各个合约的隐含波动率后，做市商就可以拟合波动率曲面了。拟合过程中，需要注意的地方包括，首先，单一期权买卖价差过大的，或者认购期权和认沽期权隐含波动率差别过大的，或者明显隐含波动率的值偏离其他合约太多的，在拟合时可以剔除在外。第二，用模型拟合得到的波动率曲线应该被市场多数的买卖价格覆盖。第三，曲线应该平滑，能够同时保证没有水平和垂直套利的机会。SVI模型、SABR模型等都能帮助拟合波动率曲面。得到合理的隐含波动率后，通过期权定价模型即可以得到期权理论价格。目前业界主流的期权定价模型包括Black-Scholes模型、二叉树模型、Monte-Carlo 模拟定价模型等。对于欧式期权，基本的BS 模型和二叉树模型都可以满足为期权定价的要求。其中BS 模型由于有解析解，且计算较为快捷，在实务中获得较为广泛的应用。在第四章中我们已经对BS模型有了详细的介绍，可以看到，BS模型中，股票价格、行权价格、期权到期时间是可以直接观测的变量。利率和股息处于模糊区间中，需要加入交易员的判断，不过对于近月合约的影响相对较小。最后，输入我们已经得到的隐含波动率，就可以得到期权的理论价格。期权的理论价格是做市商的报价中枢。做市商在引导市场价格向理论价格靠近的同时，利用delta中性对冲期望实现盈利。当然，做市商也可以通过买入低估的波动率，卖出高估的波动率，达到引导市场合理定价以及保证自身盈利的目的。回复
2017-4-6

rui

纯市商的策略很简单，就是低买高卖，赚差价，最理想情况就是一天下来买卖无数，平均卖价远大于平均买价，而且最后没有任何仓位当然这种理想情况几乎是不存在的，再小仓位的市商也难免要留仓位过夜，那就涉及到风控，每个greek都要做控制好，greek控制好了，风险小了，潜在收益也小了。大部分市商衍生出来的策略都跟如何最有效控制greek风险有关。回复
2017-4-6

徐正平

这个议题难度有点高回复
2017-4-6

666

目前来看，大多数做市商的策略都是赚取买卖价差和做一些无风险套利回复

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欢迎微博期权大神vivval来到期权论坛！

 2017-6-26   admin  49998  32

热烈欢迎期权大神vivval来到期权论坛！{:6_263:}目前位置，微博上最大的三位期权红人都在期权论坛安家了， ...

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年底了，搞个收益率调查
精华

评分

 2016-12-22   gypeng123  49943  45

期权开通后第一个完整年份吧，老司机也冒个头，只说收益率就行，这里潜水闷声赚钱的朋友也出来吧，给新手多 ...

2017-6-5

smile吴义鹏

回复 yynnyyhh: static/image/common/back.gif回复 gypeng123 :用夏普指数最好，或者最大收益/最大回撤，简单实用回复
2017-5-28

大猫子

今年从3月中旬开始做，到现在两个多月，用1万2千5赚了3600美元，大约28%的收益。只做裸买然后裸卖期权，不是每天都做，有时候忙就一周都不做了。多的一天买卖也不会超过两笔。下一步的打算是继续控制好风险，稳步前进。回复
2017-5-28

smile吴义鹏

回复商品期权: static/image/common/back.gif回复 gypeng123 :{:3_48:}看到这个乐了，太幽默了回复
2017-5-22

LLW9BiP4Sg

laotou 发表于 2016-12-22 17:30 static/image/common/back.gif 今年11倍多，敢这么做是因为账户小，启动资金80万从2月份开始老头牛逼回复
2017-5-22

dlharu

２０万赔了１０万，５０％回复
2017-1-2

好望角

今年就30%不到。主要作铁鹰。回复
2017-1-1

好望角

这么多牛人！回复
2016-12-31

Ringyun

九月份做多，亏完五万。十月份十一月做多，成本十七万，涨到65万卖了，十二月先做多，十七万赚十万，再做空，二十万涨到68万跑路。你给我算下回复
2016-12-31

Ringyun

八月份，做多，两万赚八万，回复
2016-12-31

gypeng123

回复 yynnyyhh: static/image/common/back.gif现在交易量应该可以了，大资金很多都会用来对冲了，所以我认为收益率是最好的指标，单说盈亏没意义，假若一个亿的资金，赚了今年赚了一百万，不能说他做的好吧。回复

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为什么会有人卖期权？

 2016-7-18   卡卡西  49854  14

我一直想不通，书上说的买期权的风险有限，而且收益无限，但是卖期权收益有限，风险无限，大家为什么会愿意 ...

2017-7-10

老虎6299

如果没有卖期权的，那还怎么玩？回复
2017-7-9

大同路

因为买期权老亏钱回复
2017-7-9

苍丿井霖

好帖子回复
2016-7-19

魔少

只要价格足够高，没有买不到的东西回复
2016-7-19

魔少

不卖期权你怎么买到期权呢？回复
2016-7-18

惜缘

每个人都有不同的想法.也有单纯看空做空的,看多就买权.每一个人对市场的判断都是不一样的回复
2016-7-18

卡卡西

回复 myantz: static/image/common/back.gif谢谢myantz，看到最好的答案了回复
2016-7-18

卡卡西

回复神术: static/image/common/back.gif义务仓风险更大，你怎么敢出去玩？权利仓不应该可以出去玩吗？求实战的经验回复
2016-7-18

卡卡西

回复鸿钧sunny: static/image/common/back.gif回复鸿钧sunny :设计的由头？什么意思？回复
2016-7-18

myantz

卖期权的人有几种原因：1.手上有现货，不认为马上会大涨，做备兑开仓增强收益，卖虚值CALL。2.想在现价以下买入标的证券，裸卖PUT。3.想纯赚权利金，赌期权过期作废。4.交易策略组合，价差交易，也需要卖出部分期权。5.做市商，有提供报价的义务，也有对冲仓位的需要。期权作为衍生品，不一定是零和交易。有人买call大赚一笔，卖出call的人因为是备兑开仓也并没有亏，各取所需。回复

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分析期权大家用哪些工具？
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 2017-2-9   rypan  49636  12

我主要看期权的HV和IV

2017-8-9

小如mm

学习下回复
2017-2-16

roby

学习学习…… 回复
2017-2-16

周杰伦

楼主对期权理解感觉很深呀回复
2017-2-16

rypan

每天看着期权的IV来预判市场对未来的看法，也是一件蛮有意思的事情回复
2017-2-13

小可爱

不如多关注50ETF走势，在10%的波动率的大环境下，小波动率变动没什么意思。回复
2017-2-13

rypan

回复 pbxxdq: static/image/common/back.gif如果只看现货走势，那还是ETF/期指更好用回复
2017-2-13

pbxxdq

还是关注现货的走势回复
2017-2-13

rypan

回复 rypan: static/image/common/back.gif回归了可以提前平仓，不回归就一直持有。只要方法得当，可以总是站在有利的一边（不是一定盈利，但盈利的可能性大于50%）回复
2017-2-13

小鱼儿

rypan 发表于 2017-2-12 13:33 static/image/common/back.gif 那么多人认为HV没用？？？个人认为HV可以看成是IV的底部区域，IV在这个区域基本只有平或涨，再跌可能性很 ... hv有用，不懂的人就说没用回复
2017-2-13

rypan

回复灵魂禁锢: static/image/common/back.gif回复 nybbyj :vix是对所有期权的一个概括，根本看不到整个波动率曲面的细节回复

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开完了商品期权的模拟账号才发现流动性太差了
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 2017-5-31   怎么办  49587  14

发现m1707的虚值合约好难成交啊……之间差价也太大了吧……做市商都哪去了……

2017-6-13

lkkkjdnd

回复双木: static/image/common/back.gif主力应该还可以回复
2017-5-31

善守者

感觉现在豆粕期权流动性还是可以的，但是白糖期权就太不尽人意了回复
2017-5-31

凯伊

为何还有人在做模拟。。。回复
2017-5-31

穿白衬衣黑人

昨天才发现原来白糖和豆粕期权是美式……我还以为和50etf期权一样是欧式的…… 回复
2017-5-31

巧克力女孩

账面肯定是盈利的回复
2017-5-31

穿白衬衣黑人

模拟交易中不是要有一笔行权的么？觉得7月份比较合适，又能模拟练手，离行权日又不是太远。回复
2017-5-31

穿白衬衣黑人

看来做市商不给力啊回复
2017-5-31

壞尐囝尐磊

国家还没形成一套很系统的监管做市商的法律制度回复
2017-5-31

壞尐囝尐磊

我国的做市商制度还放不开，国家怕做市商造市，这方面的法律监管还不够完善，你再等等，很多做市商已经在路上了回复
2017-5-31

九州五金

.....兄弟最期权手续费和保证金可以谈回复

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我们散户需要期权吗？其实不需要

 2017-6-5   小小  49586  39

我们是散户国中的散民，所有与国际接轨的举措皆有利于大庄剪羊毛，第三次世界大战将主打金融货币战，从上到 ...

2017-8-9

aizhan

话粗理不粗，哈哈回复
2017-8-9

Ringyun

回复 LLW9BiP4Sg: static/image/common/back.gif回复小小 :我能！回复
2017-8-9

diwuyating

回复 cswcsw: static/image/common/back.gif哈哈哈回复
2017-8-9

gypeng123

国人好赌，使用杠杆光想着赚大钱，赔了钱就找事，50万门槛设立保护了好多人。回复
2017-8-9

向日葵Seven7

那你不做期权不就得了？回复
2017-8-9

yu09117

有意思啊回复
2017-6-13

lkkkjdnd

回复梦想在前方: static/image/common/back.gif哈哈哈回复
2017-6-13

lkkkjdnd

回复 LLW9BiP4Sg: static/image/common/back.gif有道理回复
2017-6-6

dlharu

讨论这个没有意义。回复
2017-6-6

yhd999

多了一条死里逃生的路，是好事。回复

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豆粕期权用哪个软件交易比较好呀
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 2017-7-2   limsin  49513  12

豆粕期权用哪个软件交易比较好呀

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求The Volatility Surface_Jim Gatheral中文版？？？？

 2016-5-10   善守者  49174  4

谁有The Volatility Surface_Jim Gatheral这本书的中文版本，英文水平不好，看的太慢，找一本中文版的研究 ...

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新人首次贴

 2016-5-9   jixlong  49032  8

身为大韭菜的我开始研究期权了！大家懂了么……

2016-6-27

edwin

回复 edwin: static/image/common/back.gif回复 jixlong :和我合作什么？我都是邮箱联系的，971963617@163.com 回复
2016-6-27

jixlong

回复 edwin: static/image/common/back.gif未来版主，微信或者qq多少啊，有关合作想与您联系一下回复
2016-5-9

吴宇

jixlong 发表于 2016-5-9 16:42 集思录也是由一群低风险投资爱好者的券商人员宣传，交流，交易简化的基础上推动上发展而来的。期权比分级 ... 这里几家交易所的人都有，我们随时都可以找到很多很厉害的高手来这里，但是找不到普通用户，你们能帮忙做到？回复
2016-5-9

jixlong

admin 发表于 2016-5-9 16:32 嗯，什么是集思录模式呢？集思录也是由一群低风险投资爱好者的券商人员宣传，交流，交易简化的基础上推动上发展而来的。期权比分级基金更加小众和专业一些。应该定位于更高净值客户。刚刚看了简介，期权论坛也是由券商和交易所建立的啊，哈哈。有没有银河证券啊，我们要加入。。回复
2016-5-9

吴宇

jixlong 发表于 2016-5-9 16:20 嗯，刚才用手机搜索的，没有找到。电脑就搜索到了~~版主了解集思录模式么嗯，什么是集思录模式呢？回复
2016-5-9

jixlong

admin 发表于 2016-5-9 16:06 你直接搜索期权论坛就可以进来额，几个主要的搜索引擎好像都是排第一位。嗯，刚才用手机搜索的，没有找到。电脑就搜索到了~~版主了解集思录模式么回复
2016-5-9

吴宇

jixlong 发表于 2016-5-9 16:04 论坛需要起一个名字，我刚刚关掉搜索就没有搜索到呢，好在找到聊天记录你直接搜索期权论坛就可以进来额，几个主要的搜索引擎好像都是排第一位。回复
2016-5-9

jixlong

论坛需要起一个名字，我刚刚关掉搜索就没有搜索到呢，好在找到聊天记录回复
2016-5-9

jixlong

admin 发表于 2016-5-9 11:26 欢迎新的小伙伴来到期权论坛！话说今天怎么来了这么多人？我们的服务器都开始卡了，一上午的注册量都50多了 ... 版主，可以一起推动一下期权业务哈回复
2016-5-9

海通证券

一入期权深似海，从此轻松是路人。回复

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牛市看涨垂直价差与牛市看跌价差的比较
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评分

 2016-11-21   小熊  48885  7

构造牛市垂直价差既可以用看涨期权也可以用看跌期权，看涨期权构造初始需要支出，看跌期权构造初始可以收入 ...

2017-8-17

gypeng123

策略很多没用过，牛市看跌没做过。回复
2017-8-17

玩红眼不敢吭声

谢谢回复
2017-1-5

好恽气

好贴回复
2017-1-4

rypan

回复 666: static/image/common/back.gif近月的话流动性问题不大的。关键还是要看希腊字母，并猜测未来的波动率形状回复
2017-1-4

实在搞不懂

希望多发资料回复
2016-11-21

一笑而过

感谢楼主分享回复
2016-11-21

666

其实我觉得选择哪种价差应该根据流动性和订单簿，这是目前50ETF最大的几个问题。回复
2016-11-21

666

所以究竟选择哪个价差，需要根据你对未来标的看法、隐含波动率、你的风险偏好来选择。如果你强烈看多，现在隐含波动率也处于低位，你又相对比较保守，那选择debit 价差；如果你不看跌，现在隐含波动率也处于高位，你又相对风险偏好高，那选择credit 价差；熊市价差用看跌构造的debit 还是用看涨构造的credit，通过本文也可以很容易得出。回复

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长期投资股市大盘的几种期权交易策略
精华

 2016-7-19   myantz  48756  13

如果把期权当作长期投资股市大盘的替代方案，代替股票、指数型基金、ETF、股指期货，有（当然，不限于）这 ...

2024-2-27

通匠

你这太吓人了吧回复
2017-8-4

一新晨

看看回复
2017-7-14

蠢萌蠢萌_少女

mark 回复
2016-7-20

bingshi

感谢分享！学习了！回复
2016-7-20

nybbyj

楼主很多质量贴，谢谢分享回复
2016-7-20

shuijing

回复中信证券: static/image/common/back.gif怎么个愚蠢法？前阵子50ETF深度实值期权可有用了，带来好多机会。回复
2016-7-20

中信证券

买深度实值期权是一件特别愚蠢的行为，很少人做这种事情。回复
2016-7-19

rui

个人觉得并不具有实盘操作性，或者说说服力回复
2016-7-19

惜缘

有没有人做实盘盯盘操作的.... 回复
2016-7-19

optiver

楼主很多质量贴，谢谢分享回复

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大家卖期权是卖近月为主还是卖远月为主？
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 2017-7-4   LiuBo  48697  14

RT 现在近远月波动率差不多的情况下，大家都是怎么选择的？

2017-7-4

muzili

厉害回复
2017-7-4

iphone

四五百万的保证金。。。我才几万，而且经常才9000左右。。。回复
2017-7-4

iphone

回复晨曦穆色: static/image/common/back.gif回复高阶交易员 :保证金四五百万。。。。{:3_50:} 回复
2017-7-4

xyryan

回复 notfly: static/image/common/back.gif厉害回复
2017-7-4

muzili

回复 notfly: static/image/common/back.gif哈哈，不像是黑人回复
2017-7-4

muzili

回复 notfly: static/image/common/back.gif你这持仓量真的好吓人回复
2017-7-4

notfly

LiuBo 发表于 2017-7-4 15:36 notfly大神实盘这么大资金，难怪理论这么好黑我？回复
2017-7-4

LiuBo

notfly大神实盘这么大资金，难怪理论这么好回复
2017-7-4

高阶交易员

回复晨曦穆色: static/image/common/back.gif光保证金就四五百万了回复
2017-7-4

晨曦穆色

notfly大神这么大的持仓量？？？得上百万吧？？回复

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50ETF期权实用的交易技巧：权利仓平仓怎么做，可以免收手续费

 2017-3-26   Your天使  48692  9

目前期权交易手续费普遍偏高，对投资者来说是比较沉重的负担。特别对于持有深度虚值权力仓来说，高额的手续 ...

2017-8-1

q1550255689

学习下回复
2017-3-27

duke

这样会占用资金。回复
2017-3-27

无畏骑士

好帖子。赞一个。回复
2017-3-26

杨洋

这个帖子看过吧回复
2017-3-26

ajnd8i0nv5x

多占用保证金啊回复
2017-3-26

lixin

嗯，是一个好方法，赞一下。回复
2017-3-26

巧克力女孩

是个好方法回复
2017-3-26

Your天使

申明一下：当卖开收手续费时此种方法无效。现在是卖开免收费，才可以使用。回复
2017-3-26

Your天使

如果你手续费5元，规费2.3元，手上有100张权利仓，那么通过对冲的方法，你平仓可以省下的钱有（5+2.3）×100=730元。对深度虚值来说，低于0.0008的都没平仓的必要（手续费多过平仓收入），通过卖开对冲也会有几百的收入，可能对于整体损失微不足道，但起码也能挽回一顿饭钱。回复

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这期权交易软件汇点就没有开仓条件单吗？

 2016-7-5   bbking  48582  5

咋都是平仓止盈止损啊？卖开不要钱的~开仓条件单在哪里啊？今天才开始摸索条件单期货转期权软件真不习 ...

2016-7-5

bbking

本帖最后由 bbking 于 2016-7-5 10:23 编辑我去...那个止盈止损开仓不是条件单~而是开仓后直接设置好止盈止损貌似... 回复
2016-7-5

ask

最近在炒什么品种的期货？我也想试试。回复
2016-7-5

bbking

回复吴宇: static/image/common/back.gif期货有条件单呢~很简单的功能啊~跌破多少价位直接平仓多少手~ 回复
2016-7-5

bbking

回复残破的羽翼: static/image/common/back.gifFAK和FOK不是条件单~条件单意思是~当价格跌破0.025时卖出开仓20手指定合约~这种期货软件里的条件单~可以用来开仓也可以平仓~随便你怎么设置~放那就可以不管了~ 做股票的习惯了天天盯着看~做期货的不习惯~ 回复
2016-7-5

残破的羽翼

现在期权有FAK和FOK吗？怎么没看到。回复
2016-7-5

吴宇

好像我知道炒商品期货的也很少用fak，fok和止损止盈单吧，大多数还是限价单。回复
2016-7-5

bbking

回复山西大同: static/image/common/back.gif回复山西大同 :期权是尝试性的~大头还是在期货上回复
2016-7-5

bbking

回复山西大同: static/image/common/back.gif回复山西大同 :以前是做股指期货的~再然后商品期货~现在到期权回复
2016-7-5

山西大同

回复山西大同: static/image/common/back.gif回复 bbking :你炒商品期货？回复
2016-7-5

bbking

回复山西大同: static/image/common/back.gif习惯了不看盘~炒期货有夜盘~谁喜欢开仓后天天盯着看持仓的~设置个条件单啥事都不用管了回复

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要不要做商品期权，很纠结
图片

 2017-1-17   lbcylgf  48300  29

目前50期权的波动率很低，有在商品期权另开战场的想法。商品期权，无论是豆粕还是白糖，看上去波动率都很 ...

2017-11-15

lbcylgf

商品期权开户满半年了，小小的回顾总结一下吧：完全是期货小白，但期权实操自认为还说得过去。进来后老套路宽跨双卖。认为白糖内外差价太大，政策干扰因素太多，于是主做豆粕。自信满满，开仓很快到了当时的上限（豆粕单边300张），结果赶上了7月初豆粕那波大涨，一下子回撤15%以上，最大亏损28万，给自己挖了个大坑。后面进入填坑模式。9月合约到期后大大减少了投入规模，保留了1月的仓位，慢慢磨时间，又过了2个月，终于填上亏损并小有盈利。目前权益资金量仅为高峰的三分之一，这半年的XIRR算了下，大致是17%。感慨：商品期权目前流动性远不如50期权，对于我这个期货小白来说，确实增加了不少时间和精力投入。学会了看USDA报告，关注南北美天气。拓展个人的能力圈确实很难，不过也是很有意思的事情。回复
2017-7-13

yhd999

纠结拗不过执着回复
2017-7-13

@Xizi_CbeIuyxZ

有意思回复
2017-6-23

lbcylgf

回复 lbcylgf: static/image/common/back.gif刚开始，谈不上好坏。回复
2017-6-23

chenpaihao

回复 lbcylgf: static/image/common/back.gif楼主最近做得怎么样？回复
2017-6-23

五湖藏书楼

俺只说一句：期权比期货有意思多了。回复
2017-6-23

lbcylgf

还是给个最终结果吧：商品期权终于开了。回复
2017-6-1

李熵影

不知道楼主做决定了没有回复
2017-4-12

a2768063152

:lol试错成本总是要有的哈哈，你纠结了说你肯定会做，只是时间问题，只是时态和局势还没激发你哈哈。反正都要做，那点成本从一开始吃点亏喽。反正想要直接过滤点是不可能的。我的答案是：坚决的去做。就算你懂了结果不一定是好的，你不懂期货结果也不一定是坏的，相反更利于在犯错亏钱的过程当中找到属于自己的系统。做做回复
2017-4-12

a2768063152

回复神术: static/image/common/back.gif回复 qiquan :期货要熟悉，那过程是多么的痛苦哈哈回复