期权论坛

skew择时能力??
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评分

 2017-5-28   shakesbin  92395  18

根据上市以来的期权数据计算了一下skew指数，并把它当成一个择时指标来试了一下，效果有点意外啊！根据sk ...

2019-4-15

694625917

回测的时候有考虑手续费吗回复
2017-8-17

cyp452

有意思回复
2017-8-7

futures2017

楼主真的是高手回复
2017-8-6

112233

skew的公式看看就知道怎么用啦回复
2017-8-6

释一来

我晕回复
2017-8-5

slayerliu

学到很多东西回复
2017-7-24

q1550255689

看看回复
2017-6-29

notfly

回复高阶交易员: static/image/common/back.gif关键是现在的正偏是不是国内交易者都喜欢像买股票一样投机期权导致的如果交易者最后像国外一样转化为多数为机构套保那么现在的正偏觉得早晚变负偏回复
2017-6-29

梦幻世界

还有vix指数回复
2017-6-29

梦幻世界

楼主是skew第一人哪回复

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做多波动率的最优策略
精华

评分

 2017-1-21   好恽气  92158  42

目前50期权的波动率已创历史最低值（按中国波指计算），因此我们必须考虑转向做多波动率。但这里依然有一个 ...

2024-3-1

通匠

帖子不错哈回复
2018-11-14

鬼谷子

现在可以考虑做空波动率了{:1_12:}{:1_12:} 回复
2018-11-13

rimrockcn

风险和收益成正比，简单点就是买沽就可以了回复
2018-11-13

吴宇

mark 回复
2018-10-29

pingself

看完之后学到很多回复
2017-10-9

aizhan

差点错过了这么好的文章回复
2017-4-23

RedBull

为何不可低时做空.高时做多呢回复
2017-4-18

期权论坛第一帅

那时候还是波动率高点吧？怎么适合做多波动率了？回复
2017-4-16

好恽气

我这个帖子是1月21日发的，当时觉得波动率已经很低了，至少可以说是进入底部区间了，应该开始积极探索做多波动率的策略。回过头来看，第一，说波动率进入了底部区间并没有错，但是第二，波动率低迷持续那么长时间，我是没有预料到的，所以楼上那位朋友说“不合时宜”，也有一定道理。可以总结的经验教训是：第一，预测波动率从底部何时会大幅反弹，基本是不可能的。理由：期权波动率的大幅反弹必定是以标的资产的大涨或大跌为前提（多数情况是以大跌为主），而预测股市何时大涨或大跌基本是不可能的。第二，我们要牢牢记住，期权不同于股票或基金，前者是3维的金融产品（价格运动、波动率运动和时间耗损），而后者只是一维的（价格运动），因此我们在设计期权策略时，不能只考虑一维的可能性，例如只考虑做多波动率，而不考虑如何同时应对价格运动和时间耗损问题，必须从三维的角度来设计期权策略。可以庆幸的是，期权为我们提供了丰富的工具，完全可以设计出这样的策略。当然，免费的午餐是没有的，一定的成本还是要付出的。回复
2017-4-16

小小

很有质量的文章，但是不合时宜https://www.optbbs.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png 回复

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有没有人和我一样觉得期权太难了

 2016-5-9   小蛋挞  91047  23

越复杂越累，这几天认真学习了期权，发现脑子还是转不过来…=_=

2017-7-29

diwuyating

回复 gypeng123: static/image/common/back.gif同意回复
2017-7-29

么么哒凡

谢谢回复
2017-7-27

Ringyun

回复 gypeng123: static/image/common/back.gif没错回复
2017-7-27

gypeng123

别想着找到一个包赚的策略，做一圈发现全有风险，还不如做最简单的。回复
2017-7-27

sanny01

学习中回复
2017-7-14

wocpppp

学到很多东西回复
2017-1-12

xiaoniu3333

的确上证50比沪深300复杂多了，两油、国家队中字头、银行、券商、白酒等等那个拉起来都会影响50指数，可见50指数已经被国家队控盘了回复
2017-1-12

yhdn

实际上是上证50ETF的节奏难以把握，期权要赚大钱是需要有大波动的行情，但是国家队在上证50中扮演着稳定器的作用，大涨大跌没有了，所以赚钱就难了回复
2017-1-11

好望角

如果搞不懂，就还是拜个师傅。期权风险相当大！回复
2017-1-11

rimrockcn

可以考虑虚值的回复

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期权delta深度解析

 2017-2-16   马上发财  90999  1

期权的风险管理指标中，delta是最为常用的，对投资者而言也是相对较容易接受的。但因国内目前普通投资者对 ...

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波动率微笑和波动率假笑深入分析

 2017-5-8   期权论坛第一帅  90567  2

波动率微笑（Volatility smiles)指期权隐含波动率(implied volatility)与行权价格（strike price）之间的关 ...

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为什么50ETF期权持仓只能是20张？

 2017-6-14   期权好难  90073  14

为什么我只能持仓20张那位好心人告诉下原因谢谢了

2018-2-17

kaka10

一开始就是20张回复
2017-7-10

清晨微勃

学习下回复
2017-6-14

杨洋

现在的流动性根本养不起100张回复
2017-6-14

杨洋

一颗aspirine 发表于 2017-6-14 18:08 static/image/common/back.gif 100张绝对够了是的回复
2017-6-14

一颗aspirine

100张绝对够了回复
2017-6-14

专为小漪子

游来游去发表于 2017-6-14 08:43 static/image/common/back.gif 请问一下，个人投资者权力仓20张，总持仓50张得限制啥时结束？开户满几个月了，但是刚刚开始交易，并且已经 ... 找您的客户经理调整回复
2017-6-14

lkkkjdnd

回复游来游去: static/image/common/back.gif跟开户公司申请回复
2017-6-14

dlharu

限仓是为了保护你,说明风险非常大,但是可以直接和证券公司谈,也能提高限仓的. 回复
2017-6-14

木头人1314

新开账户是这样的有限仓回复
2017-6-14

游来游去

单个投资者（含个人投资者、机构投资者）：权利仓持仓限额（张）总持仓限额（张）单日买入开仓限额（张） 20 50 100 (1)合约账户开立满一个月;(2)期权合约的成交量达到100张;(3)三级投资者; 同时满足上述条件(1)、(2)或者同时满足上述条件(2)、(3)的单个投资者（含个人投资者、机构投资者），执行如下标准：权利仓持仓限额（张）总持仓限额（张）单日买入开仓限额（张） 1000 2000 4000 (1)合约账户开立满一个月；(2)期权合约的成交量达到500张;(3)在公司托管的自有资产余额超过100万; (4)三级投资者; 同时满足上述条件(1)、(2)、(3) 或者同时满足上述条件(2)、(3)、(4)的单个投资者（含个人投资者、机构投资者）,执行如下标准：权利仓持仓限额（张）总持仓限额（张）单日买入开仓限额（张） 2000 4000 8000 (1)合约账户开立满一个月；(2)期权合约的成交量达到1000张;(3)在公司托管的自有资产余额超过500万; (4)三级投资者; 同时满足上述条件(1)、(2)、(3) 或者同时满足上述条件(2)、(3)、(4)的单个投资者（含个人投资者、机构投资者）,执行如下标准：权利仓持仓限额（张）总持仓限额（张）单日买入开仓限额（张） 5000 10000 10000 2、权利仓对应的总成交金额（简称“买入金额”）（1）默认额度计算：以下两个的较大值（a）该投资者托管在我公司的人民币自有资产总值的10%；（b）该投资者证券账户过去6个月日均持有沪市证券市值的20%。（2）具备三级交易权限的客户:以下两个的较大值（a）该投资者托管在我公司的人民币自有资产总值的20%；（b）该投资者证券账户过去6个月日均持有沪市证券市值的20%。（3）对于权利仓持仓限额已达到2000张且具备三级交易权限的客户：以下两个的较大值（a）该投资者托管在我公司的人民币自有资产总值的30%；（b）该投资者证券账户过去6个月日均持有沪市证券市值的20%。回复

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期权论坛2万份期权资料下载方法
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精华

火

 2016-7-21   吴宇  89748  57

期权论坛作为国内目前最大的期权资料中心，共收集了期权文档1万2千份期权资料，囊括了期权策略，期权定价， ...

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为什么我的Gamma值都是负值？？
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 2016-9-26   百无一用  87900  10

现在全是负值，不管认购还是认沽，现在已经是-300附近了，不知怎么衡量它是高还是低当前Delta在0.7到 ...

2017-7-3

LiuBo

传说中的notfly大神啊回复
2017-7-3

moren

你卖出大量期权，gamma不就是负的了嘛？回复
2017-7-3

孟蕊1994

传说中notfly大神在的帖子？回复
2016-9-26

rypan

回复 rypan: static/image/common/back.gif回复百无一用 :你所在的机构真够牛！回复
2016-9-26

百无一用

回复 rypan: static/image/common/back.gif机构户免考，真要考也是小菜，现在需要熟悉的是各种策略的效果都要测试一下回复
2016-9-26

fang

所有的策略加在一起i，然后看gamma和vega就好了，现在大家都这么做的呢回复
2016-9-26

notfly

回复 notfly: static/image/common/back.gif节后已实现可能会扩大但是隐波率能不能上来还是要看市场热情我倾向于现在降低仓位缩小敞口等一旦隐波率上来就空如不能上来就收取一些时间价值节前把gamma调正不失为一个选择但最好选好月份节后回来留给10月的时间就不多了除非真有大行情回复
2016-9-26

百无一用

回复 notfly: static/image/common/back.gif多谢，我再考虑过两天是不是把GAMMA调整为正，防范节后波动率放大，但问题是，如果节后波动率放大不理想，做多波动率还不如不做，有无理想的策略？回复
2016-9-26

rypan

卖开要三级权限了吧 LZ的三级是代考的？回复
2016-9-26

notfly

gamma是可以也调成0 但是这样就没有意义了你的持仓也很难盈利了 gamma是0 意味着theta也是0 你不会得到和损失时间价值至于风险你的-gamma当大盘出现跳空时你调delta就会出现亏损你的-gamma越大亏损就越大至于是不是风险度大就看你这个亏损你能不能接受回复

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比率跨期（比率日历）价差策略介绍
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精华

评分

 2016-9-5   小熊  87107  22

比率跨期价差是跨期价差和比率价差的组合。这里的跨期价差一般我们选择虚值期权，如果我们用认购期权构造， ...

2024-2-28

通匠

学习了回复
2017-10-21

熙雯

好帖子，谢谢回复
2017-6-19

LLW9BiP4Sg

小熊神回复
2017-6-19

LLW9BiP4Sg

Evo123 发表于 2017-6-19 12:55 static/image/common/back.gif 这种比率的机会如果不是1：3，出现的机会不会太多吧。是的回复
2017-6-19

Evo123

这种比率的机会如果不是1：3，出现的机会不会太多吧。回复
2017-6-19

JohnD

大熊神！！！回复
2017-6-19

anyway

熊神好文章回复
2017-3-6

小小

回复 Crok: static/image/common/back.gif真心好帖子回复
2017-3-6

LLW9BiP4Sg

熊神帖子不错回复
2017-3-5

haomingxing586

在初始阶段是DELTA中性的，但总体上是大涨时亏损较多，楼主有无考虑对冲和盘中收益问题？回复

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什么是深度实值期权？和实值期权有什么区别？

 2016-5-29   saliba问答  84773  5

曾经与美国交易员聊天，他们提到“实值”和“深度实值”的概念。“深度实值”和“实值”有何区别？

2017-7-31

Edwin_z

回复叶少: static/image/common/back.gif这个定义不算是官方的吧？回复
2017-7-31

小帝

有意思回复
2017-7-19

杨中伟

帖子不错回复
2016-5-30

幸福e味道

回复昆帝: static/image/common/back.gif一般还是以0.8为界限的，大多数交易员都这么认为额回复
2016-5-30

昆帝

每个人的定义不一样，我认为0.9以上DELTA的都是深度实值期权（时间残值占权利金的比例很小很小，可以忽略TIME DECAY的影响），基本上此类期权的走势和标的物的走势一致。0.5-0.9都是实值，此类期权走势反映了一部分标的物走势（时间残值占权利金的比例不会很低）回复
2016-5-29

叶少

深度实值期权值得是delta将近1.00的看涨期权（-1.00的看跌期权）。该期权与标的资产上下移动的比率非常接近1:1，经常被视为多头或空头标的资产等价物。实值期权则是delta接近于0.80或-0.80的看涨期权或看跌期权。其中区别就是虽然期权价值依然随标的资产移动而变化，但是移动比率不是1:1。因此，如果标的上涨$1，我们会预期0.80delta的看涨期权上涨$0.80。值得注意的是任何内在价值至少为$0.01的期权都被看做实值。回复

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聊一聊《大空头》中的Jamie和Charlie
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 2016-5-8   edwin  84526  9

大空头是这几年最好的金融电影之一，比华尔街之狼更给人心灵的震撼。我看了大概五遍了，最喜欢里面的jamie ...

2016-5-13

山西大同

知道了结果再来讨论这些其实意义不大，你通过这件事难道就可以知道下次金融危机吗？回复
2016-5-13

feixiang

特地又跑去看了一遍大空头，发现其实就是场外市场的建设，并不是很难理解。关键在于胆量和对于未来的判断。回复
2016-5-12

小车

我现在都用ih期货对冲，虽然限仓，但是够用～回复
2016-5-12

小车

admin 发表于 2016-5-12 16:35 现在很多朋友都看500ETF了用500etf的标的代替50etf的标的吗？这也可以？回复
2016-5-12

吴宇

luokaibenniu 发表于 2016-5-9 07:05 其实50etf的1800的认沽期权也差不多啊~~不过手续费太高，不划算，而且etf黑天鹅的概率也很小现在很多朋友都看500ETF了回复
2016-5-9

期权论坛第一帅

神术发表于 2016-5-9 08:44 做空需要巨大勇气和魄力。。我做不到在中国，不做空怎么赚大钱？每天守着几个固定收益率么？回复
2016-5-9

神术

做空需要巨大勇气和魄力。。我做不到回复
2016-5-9

luokaibenniu

其实50etf的1800的认沽期权也差不多啊~~不过手续费太高，不划算，而且etf黑天鹅的概率也很小回复
2016-5-9

luokaibenniu

主要还是有期权这个风险工具。。现在中国没有个股期权，也难做啊回复
2016-5-9

小蛋挞

有些投资公司他们都是全球找投资机会，几千次投资，只要对了一次就好了！就和风险投资一个道理。回复

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好消息！中国波指（000188）在交易系统可以查到了
精华

 2016-12-6   贾通灵  84507  16

好消息！中国波指（000188）在交易系统可以查到了

2017-7-20

梧桐

很早之前就可以查了吧？回复
2017-7-20

专业骑驴

有意思啊回复
2017-4-7

五湖藏书楼

回复 sunring: static/image/common/back.gif这个不赌方向，只能波动率的上升或下跌回复
2017-3-15

sunring

一群赌徒，连方向都判断不了还能赌大小？回复
2016-12-12

贾通灵

回复神术: static/image/common/back.gif回复善守者 :你的股票交易系统输入代码就可以查到回复
2016-12-12

善守者

回复神术: static/image/common/back.gif这个波指在什么软件上可以查询到？指点一下！回复
2016-12-8

贾通灵

回复神术: static/image/common/back.gif回复 wuxp1010 :前面波动率最低是10月17日创下的12.38，如果能跌到那附近，做多波动率胜算就很高了回复
2016-12-8

wuxp1010

真看不懂这个指标，已连跌4天了！！！！回复
2016-12-8

wuxp1010

回复神术: static/image/common/back.gif回复贾通灵 :连跌4天，底在哪里？？？？回复
2016-12-8

贾通灵

回复神术: static/image/common/back.gif等波动率跌到底，做买方就比较安全了回复

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关于虚值期权能否行权的问题

 2017-3-15   戏赖志  81974  11

1，如果我持有轻度虚值期权，我可以申请行权吗，如果申请的话会不会是无效的？上交所规则里我也没看到 2， ...

2017-8-15

跳舞的灰尘

很好的帖子回复
2017-3-15

gaopongdao

认沽虚值行权，有道理回复
2017-3-15

radium886

认沽的轻度实值期权行权比例还是很高的，因为是收到钱，没有风险敞口回复
2017-3-15

666

回复 LLW9BiP4Sg: static/image/common/back.gif为何，不都是不行权吗？行权后你怎么办？回复
2017-3-15

LLW9BiP4Sg

t+3后，50ETF行权很正常回复
2017-3-15

mei

回复 nuxx: static/image/common/back.gif行权好呀，赚钱可以回复
2017-3-15

简单de

虚值期权谁会行权，除非傻！应该有效吧，这个不太清楚。市价比行权价还优，为什么要行权呢？不会出现交收不准，多少就多少了。回复
2017-3-15

nuxx

虚值的确实会有猪头行权的。。你可以申请行权，但是这个行为99%情况会让你亏掉更多钱。而你亏掉的钱就进了对手的口袋。至于交收必须是以一万股为单位，残缺的，不够的都没办法行权的，比如你被别人行权要给别人一万股Etf，而你只有9999股，如果你不在交收日额外再补充1股，那上交所就会算你违约罚你钱，而你那9999股没有变化。回复
2017-3-15

和祢相遇的那天

因为如果用程序化做无风险套利的话，如果对方轻度虚值行权的话，我方就亏大了，如果对方只实值一分钱，然而他不行权，而无风险套利理论上实值一分钱也要行权的，这样的话，对我方无风险套利策略来说，风险更大，回复
2017-3-15

和祢相遇的那天

这样就好了，因为我没有实盘接触过，刚开始研究期权，其实实值一分钱大部分人应该也不会去行权的吧回复

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末日期权操作总结

 2017-7-1   无限城主  81633  4

首先，我们给所谓的“末日期权”做一个定义，即特指15天以内到期的期权。对于内心喜爱喜欢赌一把暴利 ...

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50etf期权行权步骤详细分析

 2016-3-23   吴宇  81485  3

论坛好多人讨论到期权行权，我们找了一份期权行权的详细资料，供大家参考学习！上海证券交易所50ETF期权 ...

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卖期权的永远比买期权的赚钱
精华

 2016-11-23   卡卡西  81031  38

散户都是买期权的，而券商都是卖期权的，而且还能分散锁定风险，谁输谁赢，一目了然！不过，股票江湖，也有 ...

2024-2-21

通匠

谢谢分享回复
2017-3-13

d110808

卖期权的机构居多。资金量及信息优势明显。PCR这个就这么来的。回复
2017-3-13

卡卡西

要有这等好事，还有人会买期权吗？回复
2017-3-12

muzili

这个帖子不错回复
2017-3-11

我爱于谦

路过，随便看看回复
2017-3-11

az33

回复 RedBull: static/image/common/back.gif这么说，不如去买彩票…… 回复
2017-3-11

az33

回复吹逼: static/image/common/back.gif期权套利的方法的确有很多，问题是，出现这样的机会，你能捕捉到几次？即使捕捉到，获利多少还是个问题。花费精力不少，有可能得不偿失。回复
2017-3-11

az33

回复魔少: static/image/common/back.gif爆仓没什么可怕的，我经历过几次爆仓，当日平仓部分，把实时风险度降到90%左右，最终还是赚钱！回复
2016-12-8

pbxxdq

和平交流，平等交流回复
2016-12-8

kradkradkrad

做市商永远稳赚不赔嘛，不过赚大钱肯定还是买的机会大回复

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商品期权如何计算隐含波动率？
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 2017-7-19   pingself  80064  8

各位期权论坛的大神，请问商品期权如何计算隐含波动率？

2017-7-21

小如mm

学习下回复
2017-7-19

weidadpig

用LM 梯度下降法，基本上6次迭代就能算出来，精度很高回复
2017-7-19

才鱼

哈哈哈回复
2017-7-19

pingself

谢谢大神的回答回复
2017-7-19

princess

论坛大神直接贴代码。。。。{:4_319:} 回复
2017-7-19

期权论坛第一帅

数学原理是这样的回复
2017-7-19

期权论坛第一帅

C语言代码编辑 double func(double x) //函数 { return x*x*x*x-3*x*x*x+1.5*x*x-4.0; } double func1(double x) //导函数 { return 4*x*x*x-9*x*x+3*x; } int Newton(double *x,double precision,int maxcyc) //迭代次数 { double x1,x0; int k; x0=*x; for(k=0;k #include using namespace std; int main() { double diedai(double a,double b,double c,double d,double x); double a,b,c,d; double x=10000.0; cout<<"请依次输入方程四个系数："; cin>>a>>b>>c>>d; x=diedai(a,b,c,d,x); cout<0.000001) { x=x-(a*x*x*x+b*x*x+c*x+d)/(3*a*x*x+2*b*x+c); } return x; } 可以得到一元3次方程3个解的程序(原创，超优化)： #include #include using namespace std; vectorv;//stl vector链型数组 vector::iterator it;//vector迭代器 int x0=5; double a,b,c,d; double abs(double y){ while(y<0) y=-y; return y;} double f(double x){ return a*x*x*x+b*x*x+c*x+d;} double fd(double x){ return 3*a*x*x+2*b*x+c;} bool u;//用来判断是否重复 void newton(int a1,int b1,int c1,int d1) { for(x0=-5000;x0<=5000;x0++)//在一个大区域中逐个点用牛顿法，可找出大多数3次方程所有根 { double x1=x0; while(abs(f(x1))>0.001) { double x=x1; x1=x-f(x)/fd(x); } for( it=v.begin();it!=v.end();it++) { if(abs((*it-x1))<0.01) {u=1; break;} } if(u!=1&&x1<1000000000) { cout<>a>>b>>c>>d; newton(a,b,c,d); } matlab代码编辑定义函数 function y=f(x) y=f(x）；%函数f(x）的表达式 end function z=h(x) z=h(x）；%函数h(x）的表达式 end 主程序 x=X;%迭代初值 i=0;%迭代次数计算 while i<= 100%迭代次数 x0=X-f(X)/h(X);%牛顿迭代格式 if abs(x0-X)>0.01；%收敛判断 X=x0; else break end i=i+1; end fprintf('\n%s%.4f\t%s%d'，'X='，X，'i='，i) %输出结果 Python代码编辑 Python代码以实例展示求解f(x) = (x-3）**3，f(x) = 0 的根。 def f(x): return (x-3）**3 ’''定义f(x) = (x-3）**3''' def fd(x): return 3*((x-3）**2） ’''定义f'(x) = 3*((x-3）**2） def newtonMethod(n,assum): time = n x = assum Next = 0 A = f(x) B = fd(x) print('A = ' + str(A) + ',B = ' + str(B) + ',time = ' + str(time)) if f(x) == 0.0: return time,x else: Next = x - A/B print('Next x = '+ str(Next)) if A == f(Next): print('Meet f(x) = 0,x = ' + str(Next)) ’''设置迭代跳出条件，同时输出满足f(x) = 0的x值''' else: returnnewtonMethod(n+1,Next) newtonMethod(0,4.0) ’''设置从0开始计数，x0 = 4.0''' 回复
2017-7-19

期权论坛第一帅

用牛顿迭代法吧回复

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通达信的5秒k线，日内交易做t+0的好工具

 2017-5-31   quan  79996  13

文华财经也有，现在这种波动大的行情正合适

2017-7-23

小六六~

很好的帖子回复
2017-6-2

quan

回复李熵影: static/image/common/back.gif期权是可以的回复
2017-6-1

李熵影

在通达信50etf里打开5秒和15秒周期k线，提示说当前品种不支持秒周期。回复
2017-6-1

quan

回复 LLW9BiP4Sg: static/image/common/back.gif做超短线应该盘感更重要回复
2017-6-1

LLW9BiP4Sg

quan 发表于 2017-5-31 12:51 static/image/common/back.gif 一般来讲，期权带有杠杆，价格波动是标的的好多倍，技术指标玩的好的，盘感强的，做超短线是可以的，哪怕标 ... 技术指标你确定有用吗？回复
2017-6-1

yhdn

给探索精神点赞回复
2017-5-31

LLW9BiP4Sg

dlharu 发表于 2017-5-31 13:30 static/image/common/back.gif 小小波动够手续费吗? 够的回复
2017-5-31

dlharu

小小波动够手续费吗? 回复
2017-5-31

quan

回复 muzili: static/image/common/back.gif嘿嘿回复
2017-5-31

quan

一般来讲，期权带有杠杆，价格波动是标的的好多倍，技术指标玩的好的，盘感强的，做超短线是可以的，哪怕标的的小小波动，期权也是有足够的获利空间让人出场的回复