期权论坛

隐含波动率计算Excel文件下载
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精华

 2016-7-12   icycolding  99685  24

标准隐含波动率计算公式，很好用

2020-10-22

科xtSeHr

用MATLAB计算不香吗回复
2020-10-21

常开森

谢谢分享！回复
2020-4-24

zxr1046

非常感谢分享回复
2020-4-1

懂你的特别

不是免费的回复
2020-4-1

redgavin

reconcil 发表于 2020-4-1 01:08 菜鸟弱弱问一下，期权报价不是有隐波吗？为啥还要自己算？那个不准吗？软件波动率都不是很准确的。回复
2020-4-1

reconcil

菜鸟弱弱问一下，期权报价不是有隐波吗？为啥还要自己算？那个不准吗？回复
2020-3-31

yzhsamuel

谢谢分享，下载看看回复
2020-3-31

yzhsamuel

谢谢分享，下载看看回复
2019-7-3

fly12709

请问Initial Guess是什么？Time to Maturity (T) 是什么？Div Yield/Foreign rate (q) 是什么？怎么用这个公式计算50ETF隐含波动率？回复
2019-5-16

Holen_Hui

谢谢楼主，不过要怎么付费呢回复

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期权风险计算模型
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精华

 2016-7-12   icycolding  35715  24

期权各GREEKS风险计算模型，非常实用

2017-7-14

Anonym

帖子不错回复
2017-5-23

dlharu

有免费的吗？适用一下回复
2017-3-27

梧桐

谢谢资料回复
2017-3-19

nybbyj

怎么还要金币？:dizzy: 回复
2017-3-19

xiaoniu3333

感谢楼主分享。新手学习回复
2017-3-19

梦想在前方

楼主能分享下美式期权的么，商品期货期权要上市了。谢谢！回复
2017-3-18

fang

回复踏浪而来: static/image/common/back.gif自己计算肯定不一样的回复
2017-3-15

善守者

回复 zzf4615155: static/image/common/back.gif现在交易所对于高频交易控制的比较严，上市初期接入交易系统的可能性不大。做日内交易，短线，中线，长线应该都没有问题。回复
2017-3-15

zj_weilai

学习学习感谢感谢回复
2017-3-15

吴宇

挺好的excel 回复

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老师说只有卖期权才能赚钱？为啥？
精华

 2016-1-18   残破的羽翼  30546  23

上次听课听到只有卖期权才能赚钱，可是明明买期权也可以赚钱呀？这只是策略不同吧？这老师是说错了吗？

2024-2-27

通匠

你这太吓人了吧回复
2017-8-9

方丈哎补牙

出次险，就够你喝一壶的，各有各的优势，别说那么绝对回复
2017-8-9

小小

好早的帖子了呀回复
2017-8-9

Ringyun

回复吴宇: static/image/common/back.gif你说反了，买期权是赔就赔1元，赚就赚3-10元，你说呢。回复
2017-8-9

Lsm

回复 Fei: static/image/common/back.gif哈哈哈，戳中笑点回复
2017-8-8

专业骑驴

mark 回复
2017-8-8

diwuyating

回复 Fei: static/image/common/back.gif哈哈哈回复
2017-5-27

Skytang345

回复 inevitable: static/image/common/back.gif你可以像我一样2倍杠杆卖实值认沽然后移仓回复
2017-5-27

卡卡西

一周没看了，错过好多回复
2017-5-27

smile吴义鹏

跟保险公司一个道理，大数法则，卖方胜率占优，买方是高赔率，风险来自于错误的资金管理，期货买卖，不也是风险无限吗回复

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义务仓期权操作偿试
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精华

评分

 2024-3-11   通匠  7263  23

2月初大跌后，GJD救市反弹，2月8日考虑到春节长假效应，偿试做了3张卖沽单，春节开盘后赢利拿到现在。根据 ...

昨天 15:00

通匠

今天500ETF卖购收益不错，50、300卖购效果不理想，此三个购继续拿到下周三行权日回复
昨天 10:33

通匠

目前看，今天开卖仓的，500ETF购5500合约赢利最好，看了下THETA值-1.604，比50ETF、300ETF都要高，所以开仓后赢利快速增长。回复
昨天 10:06

通匠

再加点仓回复
昨天 09:40

通匠

早上开盘开了两份短卖仓回复
前天 08:57

通匠

本帖最后由通匠于 2024-5-16 08:48 编辑五一长假后一直保持仓位不变，5月期权合约将到期，卖方时间价值增加很快，短短两个星期，增加接近3万元。准备本月期权到期后，择机再建仓。回复
2024-4-26

通匠

本周持仓情况。考虑五一长假，准备持仓不变过节。回复
2024-4-24

通匠

上午挂单成交。回复
2024-4-24

通匠

上午平仓到期50ETF沽4月2350合约10手，开仓50ETF沽5月2450合约50手，其中开仓时搞错成50ETF购5月2450，及时平仓止损。剩余50手50ETF购4月2500已经挂单0.0001，等待成交。回复
2024-4-22

通匠

目前持仓情况回复
2024-4-22

通匠

加个4月到期短仓回复

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不同软件获取的gamma为何差距这么大？
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精华

 2016-5-7   luokaibenniu  97112  23

如图，第一个汇点期权的字母数据，第二个是东方财富choice的数据，两者的gamma差距太大，尤其是虚 ...

2024-3-1

通匠

学习了谢谢分享回复
2018-11-14

moren

delta也差很多现在回复
2018-11-14

moren

正解回复
2018-11-6

你菜吗

期权论坛有gamma吗？可否做一个？回复
2018-11-6

RedBull

是啊。不知看那家的好回复
2017-7-11

chaou

质量贴，mark 回复
2017-7-11

非度―婚庆

路过看看回复
2016-6-28

ask

mark，质量贴回复
2016-6-28

mattcn

回复神术: static/image/common/back.gif这个怎么能算得的负150？回复
2016-5-12

小车

woshengton 发表于 2016-5-7 23:05 公式里有波动率这一项的。计算波动率差别很大的，据我所知。回复

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Rypan期权实战组合1号
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精华

 2017-2-13   rypan  45014  23

明天开盘，执行以下操作：买入购3月2300，24张卖出购3月2350，30张 delta中性。负的Gamma和Vega，正的 ...

2024-2-21

通匠

谢谢分享回复
2017-3-15

墨子

3000查看的帖子哪回复
2017-3-15

gaopongdao

3月就要到期了啊回复
2017-3-15

善守者

回复 rypan: static/image/common/back.gif你使用的策略越是复杂，一般成本就越高，在开仓时候，可以在测算一下买卖价差和手续费，之后看有没有足够的盈利空间，再操作回复
2017-3-15

善守者

回复 xhsne: static/image/common/back.gifDelta中性就是他的值接近于0，主要是你要知道Delta，Gamma，Vega和Theta都代表什么？什么意思。回复
2017-3-14

az33

回复期权六艺: static/image/common/back.gif没有，平了10张。回复
2017-3-14

期权六艺

义务仓全平了？回复
2017-3-14

az33

回复哦OldDog：能忍。刚才平了几张，你看看成交价就明白了。序号成交时间合约代码合约名称买卖类别开平仓备兑标志成交状态成交数量成交价格 2 09:35:11.000 10000848 50ETF沽9月2250 买入平仓非备兑成交 1.00 0.0438 4 09:39:35.000 10000848 50ETF沽9月2250 买入平仓非备兑成交 1.00 0.0426 6 09:44:05.000 10000848 50ETF沽9月2250 买入平仓非备兑成交 1.00 0.0422 7 09:45:59.000 10000848 50ETF沽9月2250 买入平仓非备兑成交 1.00 0.0422 8 09:51:23.000 10000848 50ETF沽9月2250 买入平仓非备兑成交 1.00 0.0422 9 09:59:36.000 10000848 50ETF沽9月2250 买入平仓非备兑成交 1.00 0.0421 10 10:00:39.000 10000848 50ETF沽9月2250 买入平仓非备兑成交 1.00 0.0421 11 10:01:14.000 10000848 50ETF沽9月2250 买入平仓非备兑成交 1.00 0.0420 12 10:02:42.000 10000848 50ETF沽9月2250 买入平仓非备兑成交 1.00 0.0419 13 10:05:54.000 10000848 50ETF沽9月2250 买入平仓非备兑成交 1.00 0.0419 回复
2017-3-14

OldDog

回复 az33: static/image/common/back.gif卧槽，7.6手续费你都能忍回复
2017-3-14

az33

我个人的看法，这个策略本身无问题，问题是执行的过程中如何作调整，看不出来。2月21日是一次极好的调整机会，权利仓可以不动，义务仓应该加大，当日10:30以后多方势头减弱，空方势头增强。至2月23日，形势已很明显了，空方强于多方。不要埋怨波动率低，也不要埋怨手续费高，这样对提高水平无好处。我的手续费7.6。回复

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期权论坛波动率指数K线图震撼上线
附件

精华

 2018-6-6   admin  48755  23

快来试一试吧，期权论坛波动率指数，作为国内专业投资者使用最多，日访问最大的波动率指数，推出了K线版！ ...

2024-2-29

通匠

学习学习回复
2018-7-27

chenxu399

顶回复
2018-7-19

zhuzhu829

最近几天有问题，波指应该在二十一二左右，但是咱这边只有十六七八 @admin 回复
2018-7-17

rimrockcn

好东西，论坛越来越好了，顶起回复
2018-7-17

ZUZ_卖空调翁

可以导出excel表格就好了。回复
2018-6-11

黄鹂

学习了回复
2018-6-8

dove123

支持支持，很不错回复
2018-6-8

wull

今天实时的动不了，出问题了？回复
2018-6-7

admin

历史波动率已经提供了，在vix页面，包括30天，60天和90天历史波动率回复
2018-6-7

admin

波动率指数原理和上交所几乎一模一样，你可以查看回测数据，几乎一模一样。回复

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关于单日theta衰减的讨论！
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精华

 2016-7-4   yoptbbs  57720  23

有个问题想请教！期权24小时的时间价值损耗是怎么分布的？比如在开盘-收盘-次日开盘几个节点上是如何变化的 ...

2024-3-1

通匠

学习了谢谢分享回复
2019-1-22

通荷

好帖子回复
2019-1-22

princess

caca2008 发表于 2017-1-24 16:00 好问题！关于Theta的衰减，如果是远月合约，直接套公式差别也不是太大；对于临近到期合约，如果不能精 ... 说得好，谢谢回复
2019-1-22

山西大同

yoptbbs 发表于 2016-7-5 06:31 static/image/common/back.gif 谢谢大家！因为一个期权头寸总是伴随着相反的gamma 和theta以及其它的一些同正或负的希腊字母属性。所以当 ... 一天内的衰减比较少，除非快到期了回复
2017-1-24

caca2008

本帖最后由 caca2008 于 2017-1-24 16:03 编辑好问题！关于Theta的衰减，如果是远月合约，直接套公式差别也不是太大；对于临近到期合约，如果不能精确的计算一天内的时间衰减分布，那么定价肯定不准确。原因如下： 1) 影响股价波动的事件在一天内的分布并不均匀，比如央行一般不会在下半夜发通知，国外发生的事情一般也是间接影响，而且其发生作用也是需要一段时间的发酵传播，故而一天内不同时段Theta的损耗速度也不尽相同。（交易时段>非交易时段）对于交易时段而言，由于金融反身性（人的观念会随着价格变化自我强化），故而定价的波动性在早上开盘时候最大，Theta的价值在这段时间流逝的也最快，下午开盘的时候也比较大，其余时段若脉冲状递减。 2) 针对交易时段，Theta的损耗也是随着股价的波动而变动的，举个简单的例子，对于认购合约来说，如果说临近到期股价和行权价已经相差几个涨停板了，那么无论如何该期权也不可能收益为正，那么该期权的时间价值就提前终结了，跟距到期日时间没有关系。所以Theta的变动也不是均匀的。回复
2017-1-16

lgb0610

本人漏见，在波动率面前讨论该问题没有意义！回复
2017-1-16

netxqy

讨论的问题有深度关注回复
2017-1-16

yzj393314766

不错的东西持续关注回复
2016-12-23

杨洋

theta都以日为单位，没有这种说法吧回复
2016-12-14

波动率大叔

这个却是是一个问题，还没有太弄清楚回复

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期权论坛废纸概率计算器上线：为什么3000认购期权57元，3100只要18元？还能卖3100吗？
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精华

 2019-8-16   admin  55968  22

你知道为什么3000认购期权57元，3100认购只要18元吗？很多人问，差一个行权价，为什么价格查了那么多倍，根 ...

2020-1-7

328344391

怎么下载这个计算器啊回复
2019-9-7

jefchan

aliceee 发表于 2019-9-6 16:51 这是隐含波动率算出来的，和正太分布无任何关系，楼上都是一群伪大神。正解，可以温和点哈回复
2019-9-6

aliceee

jefchan 发表于 2019-9-6 16:37 正常合约是什么？如果是浅度虚值或平值附近的，那么你所谓的正常合约与我们讨论的小概率无关这是隐含波动率算出来的，和正太分布无任何关系，楼上都是一群伪大神。回复
2019-9-6

aliceee

这是隐含波动率算出来的，和正太分布无任何关系，楼上都是一群伪大神。回复
2019-9-6

jefchan

zanks 发表于 2019-9-6 16:29 肥尾分布考虑的只是极度虚值期权的概率，不影响正常合约的概率。正常合约是什么？如果是浅度虚值或平值附近的，那么你所谓的正常合约与我们讨论的小概率无关回复
2019-9-6

zanks

jefchan 发表于 2019-9-6 16:20 版主以彩票为例确实更便于理解，不过个人还想画蛇添足补充一点，彩票中奖的概率是确定且提前知道的客观概 ... 肥尾分布考虑的只是极度虚值期权的概率，不影响正常合约的概率。回复
2019-9-6

jefchan

五湖藏书楼发表于 2019-8-19 11:02 好工具！这只是个计算大概率的工具，小概率事件一旦发生，任何计算工具都失效拿这个工具计算彩票，任何 ... 版主以彩票为例确实更便于理解，不过个人还想画蛇添足补充一点，彩票中奖的概率是确定且提前知道的客观概率，然而期权面向的是未来，所谓的概率其实是主观概率。考虑到资本市场经常表现为肥尾分布，这也从侧面说明所谓的小概率事件其实可能是主观上对概率的低估回复
2019-8-24

中车vans

梦里寻房千百处发表于 2019-8-19 17:26 应该是在线的计算器吧。没有找到，在哪里啊？回复
2019-8-22

rimrockcn

肯定涨不到3100的回复
2019-8-19

梦里寻房千百处

崇端发表于 2019-8-19 13:06 怎么下载这个计算器啊应该是在线的计算器吧。回复

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感受期权的魅力，认沽2250大涨3323.33%
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精华

 2016-7-27   小熊  50695  22

（1）今日午盘开始后，随着50ETF跌破2.20，最低跌至2.172，7月2.20沽（今天是到期日）马上由虚值期权变为实 ...

2024-2-22

通匠

学习下回复
2017-7-5

苍丿井霖

谢谢回复
2017-1-6

xxe

成交额小，，，，，，，，回复
2016-11-13

drzljx

象这种是不是可以用跨式期权组合?以相同的价格买入认购同时买入认沽,并预先埋好止盈单估计能挣钱,前提是50ETF波动大回复
2016-11-13

神术

回复熊猫: static/image/common/back.gif你看一下当日的成交量，如果真操作能容纳多少钱。。普通散户先开仓权利仓一千五百张的话。。回复
2016-11-13

熊猫

后来的可以看到这些典型的实例，很不错。回复
2016-11-12

drzljx

我觉得以小钱买可以,可以提前下止盈单,挂高点的止盈单,不用到时手忙脚乱操作回复
2016-7-28

梦想在前方

回复 fang: static/image/common/back.gif不会对冲，要分别准备好钱和券。回复
2016-7-28

惜缘

回复惜缘: static/image/common/back.gif好的,谢谢回复
2016-7-27

阿斯顿

回复惜缘: static/image/common/back.gif慢慢来加油！回复

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【期权视频】美国最著名期权交易员Sheldon Natenberg国内授课视频（一）
精华

 2016-5-21   叶少  96437  22

现在使用期权论坛app和手机浏览器都可以在手机上随时随地看期权视频了，带上耳机就可以边走路边吃饭边睡觉 ...

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比率跨期（比率日历）价差策略介绍
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精华

评分

 2016-9-5   小熊  87047  22

比率跨期价差是跨期价差和比率价差的组合。这里的跨期价差一般我们选择虚值期权，如果我们用认购期权构造， ...

2024-2-28

通匠

学习了回复
2017-10-21

熙雯

好帖子，谢谢回复
2017-6-19

LLW9BiP4Sg

小熊神回复
2017-6-19

LLW9BiP4Sg

Evo123 发表于 2017-6-19 12:55 static/image/common/back.gif 这种比率的机会如果不是1：3，出现的机会不会太多吧。是的回复
2017-6-19

Evo123

这种比率的机会如果不是1：3，出现的机会不会太多吧。回复
2017-6-19

JohnD

大熊神！！！回复
2017-6-19

anyway

熊神好文章回复
2017-3-6

小小

回复 Crok: static/image/common/back.gif真心好帖子回复
2017-3-6

LLW9BiP4Sg

熊神帖子不错回复
2017-3-5

haomingxing586

在初始阶段是DELTA中性的，但总体上是大涨时亏损较多，楼主有无考虑对冲和盘中收益问题？回复

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韩国期权交易量全球最大，有做过的朋友吗，手续费是多少
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精华

 2017-1-7   在云端  54227  22

50期权手续费还是太高了

2017-12-11

山中王

没有对比就没有伤害，人家千万之一二，我们百分之二三，相差几十倍回复
2017-12-11

山中王

我们天朝期权手续费能不能像棒子国学习学习，难道领导们说降低交易成本是说着玩的回复
2017-5-2

在云端

感觉应该先把商品期货搞明白了，在做商品期权，只是个人观点回复
2017-5-2

rimrockcn

期货这边一直在亏钱，想要退出来，只做ETF:( 回复
2017-5-2

在云端

为什么50手续费和门槛不降，商品没做过，不敢做商品期权，还是做股票的小散多，应该先把50期权搞好，现在搞的商品期权也是死水一潭回复
2017-5-2

chuizhen

豆粕期权会于近期内放开持仓，各位可以等待下回复
2017-5-2

在云端

领导就应该看看我们这些虾米说的活，没有这些虾米市场怎么活跃回复
2017-5-2

Fei

注意，领导在这里看着说不定。。。回复
2017-5-2

在云端

我们的领导老想把水抽干，我们这些虾米怎么活回复
2017-5-2

LLW9BiP4Sg

50ETF期权有时候到了百分之三回复

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期权近一年实战及收益---谁说期权风险高？？
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精华

 2017-3-6   aoxuehui  53058  22

直接上图，先申明，以上收益率是本人16年6月到3月的收益，不信的票过，此贴主要来说说接触一年多的经验和 ...

2024-2-23

通匠

大佬文章，拜读。回复
2017-7-25

gypeng123

这个帖子非常不错。回复
2017-7-25

晓丽1025

哈哈哈回复
2017-3-10

gap.1969

希望楼主可duoduofenxiang 回复
2017-3-10

aoxuehui

回复小小: static/image/common/back.gif个人一点浅薄看法，见笑了回复
2017-3-10

aoxuehui

回复 az33: static/image/common/back.gif是的，权利仓也需要风控，一旦看不对每天的消耗也不少的回复
2017-3-10

小小

读了楼主的分享，感觉很有收获，感谢。希望能多看到作者的帖子。回复
2017-3-10

radium886

读了楼主的分享，感觉很有收获，感谢！回复
2017-3-10

az33

另一方面，如果你持有义务仓，有可能爆仓！也就是说实时风险度超过100%，那只能平仓降低风险度。所以持有义务仓，任何时候都要做好风控！回复
2017-3-10

az33

既然黑天鹅飞来了，卖开就是，那可是难得的机会。如果你持有权利仓，充其量占30%的资金，先平仓止损，然后反手卖开，成功比较高，当然，卖开的点位还是有讲究的。回复

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狼说期权第二期：股价运动与期权定价
精华

 2016-5-5   狼君  57310  22

这是我的第一期，欢迎大家前去观看。传送门：www.optbbs.com/thread-971-1-1.html 狼 ...

2024-3-7

通匠

谢谢分享回复
2021-11-28

cszhaoyun

谢谢狼君的文章。回复
2018-5-8

gypeng123

努力学习中，谢谢。回复
2018-5-8

yz6133515

顶，学习一下。回复
2017-6-30

LLW9BiP4Sg

帖子不错回复
2017-6-30

xman123a

EatonChow 发表于 2017-6-30 14:58 楼主你好，请问如何通过对数正态分布计算未来一段时间内股价的概率呢？相关公式可以告知一二么，或者相关的 ... 股价有涨跌停板限制，不能这么算吧。这类学术性的东西知网上应该一大把。概率毕竟是概率，有时就赚小概率的钱呢。期权及其价格如何隐含概率分布（PD）股票看跌期权和看涨期权的价格由PD决定，但有趣的是我们可以逆向处理这个过程。我们可根据期权的价格轻松导出这些价格的隐含概率。您无需知道如何导出，可跳至下一个内容；但如果希望了解，这是一个任何高中生都可以理解的方法。假设股票XYZ是在每股$500左右交易。一个月后期权到期时价格将在510和515之间的百分比概率是多少？假设510看涨期权的交易价为$6.45，515看涨期权的交易价是$4.40。您可以支付$2.05买进510看涨期权和卖出515看涨期权。如果在到期时股票低于510，您损失$2.05 如果是在510和515之间，收益是510的$2.05损失和515的$2.95收益之差的平均值，即$0.45 如果是高于515，您获得$2.95的收益进一步假设我们之前计算的股票低于510的概率是56％或0.56。* 因为期权是“公平”定价的，也就是说，如果市场的PD是正确的，就不会有收益或损失，即0.56*－2.05＋X*0.45＋Y*2.95＝0，这里X＝股票价格将在510和515之间的概率，Y＝股票价格高于515的概率。因为所有的可能价格发生的概率是100％，则0.56＋X＋Y＝1.00得出的X是0.06和Y是0.38。 *计算全部PD，您需要从最低的执行价开始，需要猜测低于这个价格的概率。这个数值很小，所以您不会出太大的错误。如果您已经阅读到此，那您也许会有兴趣想知道如何从PD导出任何看涨期权或看跌期权的价格。对于看涨期权，您可以用每个高于执行价的股票价格，减去执行价并乘以该部分最终价格概率。对曲线图尾部，您需要猜测小的概率并使用比高执行价大约高20％的价格。加总所有结果得出您的看涨期权价格。对于看跌期权，您可以用每个低于执行价的股票价格，从执行价中减去该价格并乘以概率。对最后部分，在零和最低执行价之间，使用最低执行价的2/3并猜测概率。同样，将所有的结果加总得出看跌期权价格。有些人可能会说这些都是非常粗略的结论。应该说这就是预测价格的实质；无需伪装说它不是。每个人都在猜测。没人知道最终的结果。计算机精英使用复杂的模型可让外行人感觉他们在做出非常精确的计算，但事实上并没有人知道概率是多少，建立在对基本情况有所了解基础上的猜测可能比他们基于历史统计结果的猜测会更好。注意，我们在讨论中忽略了利率的影响。我们还调整了期权可能会被提前行使的事实，这将使其更有价值。当计算整个PD时，需要考虑这个额外的值，但这仅对深度价内期权有显著的影响。使用看涨期权来计算高价的PD和使用看跌期权来计算低价的PD，您可以避免这个问题。回复
2017-6-30

四平侠客

四平侠客发表于 2017-6-30 18:09 学习学习学习理解定价逻辑及暗含缺陷，远比数学推导重要回复
2017-6-30

四平侠客

学习学习学习回复
2017-6-30

EatonChow

楼主你好，请问如何通过对数正态分布计算未来一段时间内股价的概率呢？相关公式可以告知一二么，或者相关的Excel文件分享一下，谢谢。回复
2017-6-30

专业骑驴

有第三期吗？回复

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如何速算平值期权的隐含波动率
图片

精华

 2016-6-13   微信公众号  108548  22

先来解释一下隐含波动率。所谓期权的隐含波动率，狭义上的理解是根据期权合约的市场价格，通过Black-Schole ...

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期权最痛点（max pain）计算Excel下载
图片

精华

 2019-5-21   aizhan  53377  21

欢迎下载美国市场成熟的max pain最痛点的计算excel，看理论远远不如看懂一个excel的计算过程学的快，欢迎下 ...

2024-3-7

通匠

谢谢分享回复
2021-11-18

江湖678

金币金币回复
2021-3-21

orochim44

好东西，谢谢分享回复
2021-3-21

orochim44

谢谢楼主分享，另外请问如何充值金币，或者会员回复
2019-8-13

阮风

谢谢谢谢回复
2019-5-25

hbxx122333

非常好用，感谢LZ分享！！回复
2019-5-22

admin

dengzx 发表于 2019-5-22 14:07 期权论坛是这么计算的吗？还是有其他的算法？是这么计算的回复
2019-5-22

dengzx

期权论坛是这么计算的吗？还是有其他的算法？回复
2019-5-22

麦客小期

捍卫发表于 2019-5-22 13:00 卖方亏损最大或是归零的点吗？卖方最喜欢，买方最苦痛的点回复
2019-5-22

捍卫

日月空发表于 2019-5-22 12:50 我理解是市场的中心点，买方的最痛点。卖方亏损最大或是归零的点吗？回复

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【期权PDF】告诉您如何在临近交割获得无风险权利金
图片

精华

 2016-4-15   吴宇  95369  21

二级会员只需要1活跃分，您保证不会后悔！由于涨跌停板的限制，临近交割时某些期权合约因其行权价格 ...

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开户三个月期权交易经验
精华

 2016-6-20   888  38375  21

今天是期权账户开通3月整。刚才趁冲高清仓，计算了一下，账面收益113%。这期间50etf涨幅24%，所以我的收益 ...

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炒A50期权赚钱最终还是得判断A50波动方向~
精华

 2016-5-20   bbking  39390  20

其实所谓的期权定价或者其他基本理论没太大用处~毕竟你没法判断哪个期权高估低估~那个价差太小你不可能做任 ...

2024-2-22

通匠

学习下回复
2017-7-4

limsin

刚刚学习期权回复
2017-7-4

kenhack

其实我还是没弄明白到底期权怎么交易，交易什么。看起来都是啥啥套利，咋套。。。回复
2016-8-24

墨子

回复 sinceqq: static/image/common/back.gif回复 sinceqq :现在50ETF期权的程序化交易比例还不到10%，期货倒是在30%了回复
2016-8-23

hybird

我也想知道回复
2016-8-22

mig29

有哪家的软件能提供基于希腊字母的策略不？回复
2016-8-22

郭碗瓢盆

散户跟机构的不同吧回复
2016-8-19

kkndyz

判断行情和预测方向是两个概念吧？做多vega或者做空vega没有问题，我一直在做，只不过收益不高。回复
2016-8-19

RedBull

同意.都方向.波动率只是在一段时间内和方向. 回复
2016-6-12

journey

有道理有道理回复