长假的时间价值能覆盖波动放大带来的风险吗？

比如我们假设它节后留2%的向上或向下跳空缺口，有没有简单的计算方法(假定一个新的波动率水平)可以测算?问题是当前的市场，长假缺口可能是一步到位的，不会产生趋势运动，跟去年10月的一波反弹有很大差别，也就是说，怕是节后一下子波动率就到位了，然后重新收缩

风过无痕 · 2016-9-28 10:49:34

专业的期权交易员，节假日前绝对都平仓。

风过无痕 · 2016-9-28 10:49:43

这种风险太大太大了

aizhan · 2016-9-28 10:58:24

没怎么看懂

rypan · 2016-9-28 11:03:21

买入日历套利，做好了大幅变动，全损的准备

做投机，怕亏损怎么行？设好止损，等着看底牌

神术 · 2016-9-28 14:59:56

可以买入夸式小賭，但是最多买十分之一仓位。

kkndyz · 2016-9-28 15:41:35

十一前平仓, 十一再后开仓. 心情和收益都是棒棒哒

rimrockcn · 2016-9-29 07:36:46

买平值购和沽，看多波动率

flmxf · 2016-9-29 08:26:59

准备平掉10月份的卖跨，十一过后波动率增加的话再卖。应该可以把平掉的手续费赚回来把

flmxf · 2016-9-29 08:36:05

还有个办法不知道行不行，就是赌方向，我如果赌空的话，我把卖跨的一条卖沽的腿的数量减少点，这样delta会变成负的多，那么是不是可以应对指数向下的跳空？

秋名山车神 · 2016-9-29 10:04:50

毕竟休市九天，鬼知道会出什么幺蛾子。。。我是觉得反过来卖出跨式算了。。。

pig_dexter · 2016-9-30 17:39:58

对开问题不大吧，赚个时间价值

11 个回复