一个低风险套利的方法望指点

我想问一下如果我买入10000张 500ETF，然后虚1挡备兑卖出，再买入1张实值或者虚1挡的认沽期权，这样算不算有波动就盈利的低风险套利，可行不？？？

Wby_Joy · 2018-8-30 23:04:07

小白求解希望有高手指点一二啊

Wby_Joy · 2018-8-30 23:21:57

来来来一起说一下可行不这样

怎么办 · 2018-8-31 00:12:27

你计算下你的delta和vega就知道是不是无风险套利了

怎么办 · 2018-8-31 00:12:49

www.optbbs.com/vix.html 里面有实时监控套利的工具。

绿色生活 · 2018-8-31 09:20:46

楼主，给你指点一下，卖出虚一购权+买实一挡沽权本身就是一个合成的50看跌期货，注意是期货不是期权!

小夏。 · 2018-8-31 09:23:35

vega是0，波动率涨跌没有任何收益，因为对冲了vega

绿色生活 · 2018-8-31 09:24:48

你持有10000份50ETF，再持有一个50ETF期货空单，完全对冲!
如果你持有10000份50ETF，再卖出虚一看涨，再买一个虚一认沽，这就是著名的领口策略，风险确实有限，盈利也有限

一个低风险套利的方法 望指点