平值delta为什么不是0.5?

清風曉月 · 2017-6-22 23:24:51

学习下

LLW9BiP4Sg · 2017-6-23 00:33:39

moren 发表于 2016-6-14 14:37
只是约等于0.5，上涨和下跌的概率差不多。感觉期权领域里面都是约等于，根本没有等于这概念。

对的

吴宇 · 2017-6-23 01:34:09

LLW9BiP4Sg 发表于 2017-6-23 00:33
对的

哈哈

123兔子 · 2017-7-18 08:03:52

看看

云追月 · 2017-7-18 13:13:49

有意思啊

belsina · 2017-7-22 17:03:56

好帖子

赵锐 · 2017-10-26 11:50:51

我觉得主要是不存在绝对的delta=0.5的行权价格吧

aoxuehui · 2017-10-26 12:38:08

解释一下，认购认沽即使刚好等于平值，认购认沽也不可能DELTA为0.5.因为有利率的影响，时间价值平值认购总是要比认沽大，当真正平值时，认购高于0.5，认沽低于0.5.

moren · 2018-11-15 12:06:00

有道理

通匠 · 2024-3-1 09:52:03

学习了谢谢分享