能做日内交易时，也来晒账单，顶贴不要沉-----期权投机的概率思维

玄玄易德 · 2016-12-7 18:37:11

日内交易，先要做好计划，符合预期就做，不符合预期不做，盘中能够确定立即做。

玄玄易德 · 2016-12-7 19:58:44

中性策略，我选中的是跨式，善后管理就是移仓，让标的始终在中间摆动，出跨就移。波动率高时对卖跨式有利，赢利概率在80%以上安心做，80%以下得用点心，低于70%可以不做，如果想做，就有些特殊能耐才行。在当前的波动率下，月收益2%没问题。如果看不上这个收益率，这个自然就不适合你。

pbxxdq · 2016-12-7 20:04:32

交易素质高的话，3种交易模式，可以并存

玄玄易德 · 2016-12-7 20:16:28

或许有人能像你说，三种模式都可以做。但我知道我不行，我会严格区分每种模式的目标和行为，选定一种模式来做，来实现概率意义上的稳定盈利，其他的模式只当碰运气，做好赔光的打算。

玄玄易德 · 2016-12-7 21:00:03

零和游戏市场，不管参与的人水平有多高，过去有多成功，最终的结局是90%的死掉，1%的成功。只要在里面玩，就不能肯定属于1%的那部分。毕竟那是小概率事件。结局已经注定，但还是有人玩，而且我一定要试一把，成功了走人，不成功自然走人。

玄玄易德 · 2016-12-8 09:54:26

昨日做的日内交易计划，第一个拐点表现还行吧，不会亏损。50波动太小，不值得做日内。做个计划是交易是交流做日内交易的方法。

kradkradkrad · 2016-12-8 09:55:50

看准方向，略微价外买进，看好预测价位是否价内，算算杠杆，划算就上！

玄玄易德 · 2016-12-8 09:59:58

第二次拐点又来了，看看结果，做好止损准备。

玄玄易德 · 2016-12-8 10:25:36

黄线向下，有可能拉下来，可再试一次，不成功就休息。

玄玄易德 · 2016-12-8 10:45:21

还是不挣钱，太难熬。

玄玄易德 · 2016-12-8 15:41:49

按照每天价格涨跌随机的假设，价格的波动幅度符合正态分布，价格波动在绝大多数时间内是在一个方差内波动，极少数会偏离到三个方差之外。便于理解，先设定一下概率，假如价格在相邻的两个行权价内的波动的概率为50%，向上破的概率为25%，向下破的概率为25%。对于距平值最近的两个虚值合约，买方盈利的概率最多为25%，而卖方不低于75%。

惜缘 · 2016-12-8 18:17:38

等机会、

chaostring · 2016-12-8 20:40:41

楼主很认真，学习中……

玄玄易德 · 2016-12-8 21:17:58

期权天然的将胜率偏向了卖方。从胜算的角度来看，卖方多胜。虽然卖方多了胜算，但是要承担着义务，也就有了无限亏损的可能，虽然概率小，一次就要命，因此做卖方得做好亏损管理，这是必须的。

mig29 · 2016-12-8 21:42:25

为认真而顶！

玄玄易德 · 2016-12-9 11:58:49

波动率上下跳是因为这个：行权价穿越，以前猜是这么回事，现在直接看到，上下跳的时候一定是在行权价上下跳，这个跟波动率倾斜有关，行权价高的波动率高，跳上去就突然升高，回落又回到下面波动率，因为行权价位不连续导致。

玄玄易德 · 2016-12-9 15:44:32

看样子大家都有自己的妙招来玩期权，用概率思路玩的人好像不多。

玄玄易德 · 2016-12-9 21:15:28

这里也是玩家少，看家多。

wentin · 2016-12-9 21:56:39

:handshake

巽龙 · 2016-12-11 14:29:46

好贴要顶！

玄玄易德 · 2016-12-11 17:07:38

阁下有经验，也相信自己的经验。我虽然很有经验，但依然会采用概率思维，我会将经验变成概率来思考。在我的思路里，挣得再多，只要不符合我的思维逻辑，我必不取。我只是针对某种情况专一地采用一种方式长期坚持而已，阁下善长游击，我不选择这种方案。

玄玄易德 · 2016-12-11 17:38:21

从概率上讲，期权对卖方有利有个前提，这个前提是价格随机波动。如果价格波动不是随机的，而是趋势性的，显然，买方的胜算就会明显变大，此时是方向交易的大好时机，再加上买权以小博大的长处，就能获得非常高的收益。问题在于，标的价格出现趋势怎么发现，趋势的跨度有多大，特别是趋势的速度快慢对收益的影响巨大，众多因素的精准判断，难度之高难以想像。

玄玄易德 · 2016-12-11 17:55:09

方向交易，做成功的结果非常之诱人，只要做成功一次，就会觉得其他的都不值得做。这种心态的形成最终会让人暗淡无光。说说其中的概率思维：今年方向交易，十倍之上的机会有两次，一次年初熔断的时候，那次有60倍的机会，第二次是十一月份，低波动率下三天连涨，这次10倍机会。一年两次机会，这样的概率是否太小，还有对买入时机的选择，早几天与晚几天都可能远远没有那么大的收益，平仓早一天晚一天，收益也会大大减少，而持仓过程中的大幅波动是何等考验人心。众多影响因素，一个处理不好就会前功尽弃。

RedBull · 2016-12-11 19:59:08

非常不错.过来学习下.
有空讲讲做市商策略吧

西溪深处 · 2016-12-22 11:44:09

顶顶顶！学习！