5月2100 call 的 vol 在14% 左右，这也太TMD便宜了吧

永安期货 · 2016-5-13 11:27:13

幸福来一点？反正这么便宜，算是在上海吃了一顿饭吧。

永安期货 · 2016-5-13 12:02:22

幸福e味道发表于 2016-5-13 11:29
不够吃了，算一下100手你就把波动率至少拉到18%，成本就很危险了。现在在上海吃顿饭，肯定不止这点钱了。

杭州也不够了

永安期货 · 2016-5-15 01:33:29

神术发表于 2016-5-14 22:50
你这么做无非是赌在2.15的波动率下降，2.1波动率上升，理论上低了买高了卖很合理，但是事实结果也在那里 ...

正解，市场的波动率经常和我们想象的走势不一样，特别是50ETF期权，这种现象更明显了。