delta对冲的阀值控制在多少合适？

永安期货 · 2016-5-8 22:57:23

luokaibenniu 发表于 2016-5-8 22:51
同问，准备开始做50etf+对应delta卖认购的对冲组合，想吃时间价值，大家看看可行吗

你吃theta你就得付出gamma，显然不是很合适。

永安期货 · 2016-5-8 23:10:29

luokaibenniu 发表于 2016-5-8 23:05
gamma的变化体现在delta上，如果我一天调整一次（波动大的时候频繁一点），那按理说gamma关系也不大了呀~ ...

gamma体现在标的的波动率上，不是体现在delta上，你赚取的不是vega，vega只是额外可能获得的