【期权论坛独家】芝加哥交易员Saliba教您做偏度交易(上)

rypan · 2016-9-14 11:02:31

本帖最后由 rypan 于 2016-9-14 11:10 编辑

前提条件：
1. 在大幅突发性市场大跌之后，虚值看涨期权隐含波动率或将比平值看涨期权要高，表示市场参与者预期市场会有回弹；
2. 标的资产的变动和平值隐含波动率的改变之间一定是负相关！
3.IV呈微笑曲线
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这个策略就是大跌后赌反弹。希望：
1）卖出的虚值认购变成平值认购，IV下降
2）买入的平值认购变价内，IV上升（这条在我们现在的期权市场上不成立）

我的理解对吗？

【期权论坛独家】芝加哥交易员Saliba教您做偏度交易(上)

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