【期权论坛独家】芝加哥交易员Saliba教您做偏度交易(上)

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吴宇   2016-2-27 15:30   41002   7
1#
rypan  5级知名 | 2016-9-14 11:02:31 发帖IP地址来自 上海
本帖最后由 rypan 于 2016-9-14 11:10 编辑

前提条件:
1. 在大幅突发性市场大跌之后,虚值看涨期权隐含波动率或将比平值看涨期权要高,表示市场参与者预期市场会有回弹;
2. 标的资产的变动和平值隐含波动率的改变之间一定是负相关
3.IV呈微笑曲线
===================
这个策略就是大跌后赌反弹。希望:
1)卖出的虚值认购变成平值认购,IV下降
2)买入的平值认购变价内,IV上升(这条在我们现在的期权市场上不成立)

我的理解对吗?
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