【期权论坛独家PDF】如何在交易平台上构建期权策略和算法:期权策略和策略交易平台
蔡坤源
赵玉超
在X-Quant上编写期权交易策略,在策略中设置交易逻辑,下单算法。
•通过X-Speed接收期货、期权、股票行情,通过X-Speed查询持仓信息;
•通过X-Cube接收期权理论价、希腊值等数据。
•通过X-Guard实时评估账户内持仓的风险。
合成头寸套利策略下单逻辑:
if(K + call的价格-put的价格+交易费用< 标的价格):
买入call,卖出put,卖出标的
if(K + call的价格-put的价格-交易费用> 标的价格):
卖出call,买入put,买入标的
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