论坛 › 期权 › 【期权高阶PDF下载】教您如何用期权波动率曲面进行套利！

叶少 发表于 2016-3-20 23:03:50

【期权高阶PDF下载】教您如何用期权波动率曲面进行套利！

隐含波动率曲面是期权定价和期权风控的核心，也是期权做市商和高频交易最最重要的部分。波动率曲面主要涉及波动率曲面模型和拟合，波动率曲面的套利以及波动率曲面上的交易。
   这份材料是不可多得的期权波动率曲面分析，将教您怎么样用波动率曲面进行套利！有些深度，敬请下载！
    隐含波动率是期权的估值水平：不同执行价格和到期日的期权价格差异很大无法直接比较；需要通过定价公式将期权价格“翻译”为波动率，期权之间才可以相互比较；定价公式作用就是把不稳定的价格转换到一个稳定的系统里来考察put相对于call的价格边界可推出put的隐含波动率边界.；期权的流动性是影响call和put的隐含波动率差异的重要因素；一般情况下put和call的隐含波动率相差在4个点以内。一般来讲隐含波动率会高于已实现波动率
. 以VIX代表的隐含波动率基本上都高于S&P500的30日已实现波动率
. 如果隐含波动率大幅偏离了预期的真实波动率则可以进行套利操作
. 例如Delta对冲、结合现货的一些卖空策略以及一些组合期权策略，在隐含波动率较高的时候都是可行的套利策略。

STUDENTLEE 发表于 2016-3-25 10:28:53

昨天是要20个积分，今天咋变成要20金钱了？只有20个金钱都交了，又说下载还要2金钱，想起了在旅游景点买门票，没钱了{:4_357:}

optiver 发表于 2016-3-20 23:09:57

资料虽然好，积分好多

吴宇 发表于 2016-3-20 23:13:47

叶少，标题高亮就好了，加粗很丑

南风1987 发表于 2016-3-20 23:16:45

版主，这个怎么下载呀？怎么获得积分？

edwin 发表于 2016-3-21 02:11:09

这个有什么用？能否解释下？

qiquan 发表于 2016-3-21 17:57:10

刚来论坛，先赚积分吧。

这个帖子很有价值的，希望早点能下载附件。

无极师弟 发表于 2016-3-22 12:11:39

刚来论坛，先赚积分吧。

这个帖子很有价值的，希望早点能下载附件。

Fei 发表于 2016-3-22 16:13:46

谢谢分享，已下载

STUDENTLEE 发表于 2016-3-24 10:06:15

好东西啊，终于攒够20分了，啊哈哈哈哈哈哈

STUDENTLEE 发表于 2016-3-24 10:15:10

积分够20了咋还买不了呢

STUDENTLEE 发表于 2016-3-24 10:22:34

谢谢谢谢谢谢哦

rainyday89 发表于 2016-3-27 22:31:31

赚点积分先啊。

rainyday89 发表于 2016-3-27 22:40:31

赚点积分先啊。

ewinds 发表于 2016-4-13 11:01:00

不错的资料，下载学习

tinyding 发表于 2016-4-15 10:37:55

写得很到位，值得学习:lol

吴宇 发表于 2016-4-15 10:49:26

tinyding 发表于 2016-4-15 10:37
写得很到位，值得学习

欢迎新的小伙伴～

gaopongdao 发表于 2016-4-15 15:59:01

积分积分积分积分积分积分

zhy88888 发表于 2016-4-15 17:27:18

刚来论坛，先赚积分吧,希望早点能下载附件。

woshengton 发表于 2016-4-17 19:26:03

学习一下。 波动率曲面

woshengton 发表于 2016-4-18 07:45:28

论坛中有没有利用波动率曲面套利的高手，谈谈经验呗。

woshengton 发表于 2016-4-19 23:11:07

拟合的波动率曲面

zjhzkingsam 发表于 2016-5-9 14:34:34

不错，等我分数够了，就来下载

horst 发表于 2016-5-10 17:41:11

几份不够，只能日后来了

wisdoman 发表于 2016-5-11 14:51:26

学习一下，呵呵

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