林洸興 发表于 2016-9-17 19:26:00

各位十一假期前打算怎么布局期权?

这应该也是个考验实战功力的时刻。考虑的变数是:1.   假期前(9/29,9/30)预计会有散户布局买入跨式，因此波动率会放大，若假日天下太平，10/10一开盘时间价值就会降低不少。2.   人民币加入SDR，对A股影响不明。3.   一周的时间外盘可能跌不少。4.   有些微的机率人行选择假日降准降息。 选择空手当然是最简单的做法，但应该还有其他策略吧? (我预计是选典型的历月价差:卖出近月价外Call+Put+买入下个月同行权价Call+Put，然后就出门旅游等结果….)

ask 发表于 2016-9-17 19:27:12

十一马上又来了，打算出去玩。。。不玩期权。。。

aizhan 发表于 2016-9-17 19:31:55

为何外盘会跌呢？这段时间美股大涨，苹果涨了3%了

flmxf 发表于 2016-9-17 21:35:05

学习一下

rypan 发表于 2016-9-18 08:24:52

theta较小，手续费较高

btw：我开仓前都是想着这笔交易最多会亏多少

神术 发表于 2016-9-18 08:56:34

还得看最后十天怎么走，先考虑九月的末日期权怎么玩吧。。十一策略等最后三天再想。

sullivanwei 发表于 2016-9-18 18:45:01

个人感觉50etf做权利方很难赢钱

muzili 发表于 2016-9-18 20:13:17

美国降准降息其实和中国关系不大，个人觉得。

青青 发表于 2016-9-19 08:56:40

今天就揭晓了！

Crok 发表于 2016-9-19 09:46:17

楼主 当月和下月头寸是按比率去配还是完全一比一呢？

一笑而过 发表于 2016-9-19 15:10:37

楼主厉害，学习了

dlyume 发表于 2016-9-20 14:35:54

时间价值不可不考虑.准备十一前清仓,现在买入开仓20张沽2250

kkndyz 发表于 2016-9-20 15:37:58

清仓持币

gypeng123 发表于 2016-9-20 17:55:20

备兑开仓。

林洸興 发表于 2016-9-24 12:05:10

現在考慮十一布局就比較清晰了:
1.波動率新低...唉
2.美股沒事(預計不升息，假期間公布的就業數據預估一般，也漲不上去)
3.人行大量逆回購，因此也不會降息
4.加入SDR，將給政府最大維穩動機

我傾向曆月價差 (近:遠) 修正為2:1

rypan 发表于 2016-9-24 12:17:16

九天不交易，敢持有负Gamma那么大的组合。勇气可嘉。

神术 发表于 2016-9-24 13:56:08

我觉得还是稳妥点。。等放假回来再做。。放假回来第一天容易波动率大涨。。

rypan 发表于 2016-9-24 19:30:49

我觉得小仓位做卖出平价日历可以考虑下。正Delta，负Gamma，正Vega，真的开盘跳空，问题也不会太大。

pig_dexter 发表于 2016-9-30 17:59:01

好牛逼的组合

rimrockcn 发表于 2016-9-30 21:38:26

交割后，这几天都没动手

通匠 发表于 2024-2-20 11:15:21

这帖子挺好的
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