苍山万里琴 发表于 2016-5-12 10:12:24

基于covered call 的增强收益策略

Covered Call投资策略是指者在持有现货头寸的同时 期权市场卖出该现货标的看涨期权，若从组合收益特征角度对策略进行分 卖出该现货标的看涨期权，若从组合收益特征角度对策略进行分 解，则可认为是在持有部分标的现货同时了跨式期权空头。通过分解，则可认为是在持有部分标的现货同时了跨式期权空头。通过 实证分析发现， Covered Call策略能够产生超额收益的两 个来源则分别是 所谓的 股权风险溢价 (Equity risk premium)和波动率风险溢价 (Volatility risk premium)。

meimei 发表于 2016-5-12 10:14:58

现在covered call还能赚钱吗？

苍山万里琴 发表于 2016-5-12 10:25:25

不知道，没做过，找券商的研究先学习哈，不过我觉得任何策略做的时机对都会赚钱的

meimei 发表于 2016-5-12 10:27:24

苍山万里琴 发表于 2016-5-12 10:25
不知道，没做过，找券商的研究先学习哈，不过我觉得任何策略做的时机对都会赚钱的

我现在还在研究跨式策略，希望这段时间能给个好机会，今天大盘跌的凶，估计是个好时机。

吴宇 发表于 2016-5-12 10:30:54

谢谢分享这么好的资料，已经评分加分了~~{:6_266:}

神术 发表于 2016-5-12 10:53:51

备兑开仓策略有个问题。。就是崩跌的时候该怎么办。比如我2.4买的50Etf。。结果现在跌成这样了，我要通过每个月卖出认购降低成本慢慢解套，但是我现在不可能卖出2.4的认购了，不是太便宜就是压根没这合约，如果能解决这个问题，那么备兑开仓对于那些被深套的人在熊市里绝对是福音。

小车 发表于 2016-5-12 20:54:04

苍山万里琴 发表于 2016-5-12 12:17
备兑开仓策略本来就是包含做空波动率的，崩跌的时候肯定没法玩

备兑开仓为什么会是做空波动率呢？没搞懂

horst 发表于 2016-5-14 13:51:28

谢谢拉，我最近倒真的想做备兑

通匠 发表于 2024-2-27 11:25:25

散户不会做。
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