期权日记|190109等

周三，广州，阴

今天上午满心期待着谈判结果，但由于“双方更认真努力进行磋商”的原因，来了个加时赛，这对中国来说是好消息，因为至少说明美国没有在规定时间内把中国搞定。

于是，市场放量高开高走一路向东北，直到10:56分开始一路向东，再到下午转向东南。

今天有操作，逐步将SP2.10@2移仓至SP2.15@2，并在收盘前加了一点点LP2.30@1。

简单说一下为什么要这样操作：

因为早上随着50ETF的上涨，SP2.10@2的delta开始下降，肉也开始减少，无法和LP2.50@2进行有效对冲，因此将SP2.10@2上移一档到SP2.15@2就是再常规不过的操作了，顺着50ETF的进退而进退，但始终保持一定的距离，目前这个距离大概在7%-8%左右。

下午两点半后，突然有了一次小跳水，随后走平收盘，之所以在尾盘买入一点点P2.30@1，意图有两个，第一个是由于持有的LP2.25@1权利金损失大半后，对股票持仓的对冲作用大大降低，需要稍微补充一点来维持平衡，选择2.30附近接近平值的虚值看跌期权效率最高；第二个意图嘛，就是小赌一把明天可能下跌。

写完文章22:00了，磋商结果还是没有出来，只有外交部发言人陆慷回答记者提问的消息。祝各位好运！