50ETF低开走高,期权隐波微跌

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期权策略   2018-12-6 09:56   428   1
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一、聊观点:
周三50ETF受隔夜美股影响,低开高走,午后略有回落,最终收跌0.44%,在120日均线上方收放量假阳线。

从核心板块来看,银行板块跌破60日均线,保险板块收至20日均线下方,证券板块缩量缩量收跌1.46%,仍收在5日均线上方。从权重个股来看,中国平安跌破年线及20日均线;招商银行缩量调整,仍收在5日均线上方;贵州茅台相对最强,继续上行,收在60日均线下方。从50ETF来看,昨日受美股影响,A股低开后再次走出独立行情,50ETF也在120日均线处反弹,相对较为坚挺,目前标的仍处于箱体震荡中枢位置,短期方向依旧不明朗。

从波动率来看,期权隐波微跌,12月平值认购隐波仍高于认沽水平,期权市场情绪稍偏多。

策略不变,可继续逢标的回调,分批建仓卖出12月2350认沽期权,收割合约时间价值,注意控制仓位。

二、聊期权:
周三期权市场认沽认购成交量比99.35%,期权市场谨慎情绪再次增强。从期权持仓变化来看,认购持仓较前一日增加4.16%,认沽增加5.23%,看不跌稍多于看不涨,期权市场预期偏强震荡。

从12月持仓变化来看,认购认沽仍在2500处增仓最大,标的依旧无明显方向。



12月期权持仓量变化(红柱认购)

从12月持仓分布来看,还是认购在2647A处持仓最大,认沽在2401A处持仓最大,标的支撑压力暂时不变。

从波动率来看,30日历史波动率走平,收至22.28%。期权隐波微跌,12月平值认购隐波微跌至21.44%,认沽收跌至20.65%,认购隐波仍高于认沽水平,期权市场情绪稍偏多。

标的历史波动率走势

三、一些数据:
50ETF期权周三成交945036张,其中认购成交474048张,认沽成交470988张,认沽认购比99.35%。总持仓1989231张,认购持仓1061249张,认沽持仓927982张。认购持仓较前一日增加42392张,同比增加4.16%;认沽持仓较前一日增加46147张,同比增加5.23%。

作者声明:
作者具有上海证券交易所授予的期权策略顾问及深圳证券交易所授予的股票期权策略师资格,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。
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wuhuasun  4级常客 | 5 天前
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行情大跌的杯具
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