【财通金工】陶金期权指数显示情绪乐观(2019/07/11)

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量化陶吧   2019-7-12 08:59   650   0
1.本日行情概况
1.今日50ETF收盘于2.922,较前一个交易日上涨0.34%;市场波动指数由前一个交易日的22.15上涨至22.48;波动率逐渐开始企稳。
2. 期权持仓量上涨2.42%至371.72万张,而成交量大幅上涨52.40%至278.48万张;
3. 本日陶金期权指数读值为66,今日指数读值较昨日有大幅上升,显示短期情绪继续好转。

2.陶金期权指数,本期读值为66/100,情绪乐观


近期打分变化表


近期多空择时表现


择时多空收益净值


更多陶金期权指数信息见文后附录。

3. 每日期权数据
1. 50ETF走势


2. 近十五日波动率


3. 历史波动率锥


4. 期权持仓量


5. 期权成交量


6. 成交额PCR


7. PCR(成交量)&PCR(持仓量)


附录:
整体来看,财通金工编制的陶金期权指数有一定的择时能力。


我们把打分分为10组,0~10分分为第一组,11~20分分为第二组,91~100分分为第十组。
我们发现第六组、第五组和第七组出现的频数最高,而第一组、第十组出现频率低。


从分组的平均收益率来看,打分高于50分的情况下标的在下一天一般具有正收益,且平均收益对于打分有一定单调性,打分越高收益越高,当打分超过90分情况下第二天平均收益为负,不过历史上打分超过90分的次数极少,打分低于40分的情况下标的在下一天一般具有负收益,在0~40分各个分组上平均收益都为负。


从分组的平均胜率来看,除了第二组、第五组、第十组之外,其他各组的预测胜率都超过了50%。


从分组的盈亏比来看,一般来讲,打分越高,盈亏比越高。


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