如何用sas做蒙特卡洛模拟进行期权定价?

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论坛de用户   2019-3-15 13:21   120   2
求问,如何用sas做蒙特卡洛模拟进行期权定价?需要详细的程序代码,可以以沪深300为例,感激不尽!!!!
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匿名de网友  4级常客 | 2019-3-15 13:21:40
As with other option pricing techniques Monte-Carlo methods are used to price options using what is esentially a three step process. The three steps are,
  • Calculate potential future prices of the underlying asset(s).
  • Calculate the payoff of the option for each of the potential underlying price paths.
  • Discount the payoffs back to today and average them to determine the expected price
Monte Carlo 在SAS里有官方指导,查看下方链接:
SAS/ETS(R) 9.2 User's GuideTo generate random multivariate numbers from a distribution with a known covariance matrix, see
https://support.sas.com/resources/papers/proceedings15/SAS1387-2015.pdf你只需要用这个model randomly 生成potential future price即可。
吴宇  管理员  伦敦金丝雀码头交易员 | 2019-3-15 17:22:13 (来自手机浏览器)
模拟生成的价格,然后预期收益乘以probability
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