股票期权合成多头为何会有折价和溢价?

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期权匿名问答   2021-12-1 13:01   13846   1
如果是问为什么同样的T,期权价格不同。那期权价格与S、sigma、T、r等因素相关,固定S、T、r,还有sigma不同,所以同样存续期的期权,有不同的sigma,价格自然不一样。
如果是问为什么合成价格高于或低于标的,那主要是杠杆效应、限制做空等因素导致衍生品有升贴水。
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如果是问为什么同样的T,期权价格不同。那期权价格与S、sigma、T、r等因素相关,固定S、T、r,还有sigma不同,所以同样存续期的期权,有不同的sigma,价格自然不一样。
如果是问为什么合成价格高于或低于标的,那主要是杠杆效应、限制做空等因素导致衍生品有升贴水。
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