50etf期权共有多少个合约？到期日是哪一天？

vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权合约的月份一共有四个：分别为当月、下月以及随后的两个季月，所谓季月就是3月、6月、9月、12月。假如当前月份为7月，那么合约月份便是7月、8月、9月、12月。50ETF期权是我国上市的第一个股票期权，其标的资产50ETF所追踪的走势为上证50指数。

事实上，上海证券交易所对50ETF期权合约单位的规定是10000份/张。
而这也就意味着所有合约显示的零点几的价格，都要全部乘以10000，然后才是它的实际价格。也就是市场中常见几千到几十块甚是几块不等的合约现价。
50ETF期权交易细则详情：
1.交易时间
50ETF期权是股票期权,交易时间跟股票同步(早上9:30-11:30,下午13:00-14:57)。
2.交易方向实行期权买方开平仓
50ETF认购期权：在约定时间，以约定价格买入50ETF基金的权利。
50ETF认沽期权：在约定时间，以约定价格卖出50ETF基金的权利。
3.合约期限
当月，下月，当季，下季。例如目前12月，1月，3月，6月。
4.合约筛选标准
认购期权：实值(行权价小于标的价)，平值(行权价等于标的价)，虚值(行权价大于标的价)。
认沽期权:实值(行权价大于标的价)，平值(行权价等于标的价)，虚值(行权价小于标的价)。

5.交易单位:期权价*10000份/张
6.最小变动价位:0.0001
7.最小跳动价值:0.0001*10000份*张数
8.预估权利金:建仓价*10000份*张数
9.交易手续费
由合作的期权经营机构(交易所指定的券商或期货公司或经营机构)定额收取,双边收取手续费。
10.行权日
50ETF期权规定合约到期月份第四个星期三为到期日(遇法定节假日顺延)

上证50ETF期权投资技巧
1.每个上证50ETF的走势可以理解成为一个股票走势，这个股票的走势和50ETF基金的走势是高度关联的。
2.50ETF基金如果上涨，认购合约就会上涨，认沽合约就会下跌。
3.50ETF基金如果下跌，认购合约就会下跌，认沽合约就会上涨。
4.买入合约就相当于买入了一只股票，可以进行T+0交易。
5.合约的价格一般也称作权利金，权利金的多少是由市场博弈所决定的。
6.权利金的价格是由时间价值和内在价值决定的。权利金=时间价值+内在价值。
7.内在价值就是期权合约本身的价值，内在价值=50ETF的价格-合约的行权价格。
8.时间价值就是合约价格如果超过内在价值的那一部分，价格会逐渐衰减。
9.如果离行权日越近，虚值合约的价格就会越便宜，杠杆也会越高，是以小博大的最好时机。倍数=50ETF价格/合约价格。
10.在看盘的时候，行情软件商显示的合约价格是一份的合约价格，交易单位是一张，1张=10000份。
11.每个月的第四周的周三为当月的行权日，虚值作废，实值行权。
其实上证50ETF期权合约的选择是需要综合来看待的，所以一定要非常慎重地选择，如果你觉得文章很棒，对你有帮助，可以百度【期权酱】，订阅更多的优质原创推送

江湖678 · 2021-11-30 19:39:56

知识贴

50etf期权共有多少个合约？到期日是哪一天？

1 个回复