期权最佳固定杠杆率为2.22

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 OPPO  2019-2-18 14:57  6381  2

多年前索普以美股历史数据算得，做多标普500期权的最佳固定杠杆率是2.22。计算公式很简单：f=(m-r)/sd^2。m为预期收益率（取长期历史收益率），r为无风险收益率，sd为指数波动标准差。

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OPPO 7级小牛 每天交易20张期权 | 2019-2-18 14:57:59 发帖IP地址来自澳大利亚

期权名人堂积分：NO. 333 名发帖：NO. 269 名在线：NO. 311 名

不一定可以用到50ETF期权上，但是可以考虑

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3^#

庐山龙人 2级吧友 | 2019-2-18 15:31:26 发帖IP地址来自湖南

可以考虑

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7级小牛

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