期权日报(20190211):A股开门红,认购期权IV震荡下跌

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华宝财富魔方   2019-2-11 18:14   806   0
分析师 / 奕丽萍(执业证书编号:S0890515090001)
分析师 / 程靖斐(执业证书编号:S0890517060001)

1. 成交量和PCR指标
50ETF期权上一周权利金共成交38.16亿元。2月11日成交1665433张50ETF期权合约,其中认购期权成交848453张,认沽期权成交816980张,PUT-CALL比率(PCR指标)为96.3%,接近80%的历史均值,上证50指数短期预期中性。


2. 期权杠杆
从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,柱状图是理论杠杆,红线是实际杠杆,认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大,近月合约杠杆较大。




3. 日内ATM隐含波动率
认购和认沽期权合约的日内ATM波动率震荡下跌,认购期权的ATM波动率目前在15%-17.5%之间,认沽期权的在18.5%-19.5%之间。


4. 日内Borrow Rate
50ETF期权当月合约隐含的借贷利率震荡上升,目前在6%左右,市场中可供融出的50ETF现货数量相对宽松。


5. 上证50指数期货基差


上证50指数期货合约的日内基差小幅下跌,主力合约当前贴水0.22%左右。


6. 无风险套利机会
根据WIND提供的日内TICK级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。2月11日当天出现了年化收益达213.38%的反向箱体套利机会,盘口瞬间可以容纳1个套利单元。





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