2020/10/15早读

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釋藝   2020-10-15 09:18   629   0
10月14日两市早盘低开,全天维持弱势震荡。成交8275亿,较前一日相当。到收盘,沪指跌0.56%,报收3340点,深成指跌0.78%,创业板指跌0.75%。
北上资金,全天净流出16亿。个股涨少跌多,市场情绪有所回落。板块方面,纺织服装、风电、充电桩领涨,旅游酒店、民航机场、消费电子领跌。
隔夜美股收低,亚马逊和微软领跌,投资者对美财政刺激计划将在11月大选前获得批准失去希望。道琼斯工业指数下跌0.58%,收报28,514点;标普500指数下跌0.66%,报3,488.67点;纳斯达克指数下跌0.8%,报11,768.73点。
消息面:
1、中9月新增人民币贷款和社融数据双双优于预期,今天将公布的通胀数据料显示CPI显著放缓。
2、G20财金官员承诺“竭尽全力”支持全球经济,原则上同意债务重组框架
3、中稍后将公布9月CPI和PPI数据,9月CPI同比涨幅预计收窄至1.8%
4、美ZF正考虑将蚂蚁集团列入贸易黑名单
5、Y行:利率水平与经济基本面匹配;人民币汇率将保持弹性
6、外汇市场:美元缩减跌幅,市场对美另一轮财政刺激的希望减弱,导致美股转跌。在投资者等待有关脱欧谈判的更多消息之际,英镑缩减升幅,此前曾创两周来最大涨幅。
7、油价升至近一周来的最高点。
8、金属:金价上涨,结束了连续两天的下跌,得益于美元走高,以及美刺激计划的谈判陷入僵局拖累股市走低;铜价三天来首日上涨,市场担心世界最大铜生产国智利的罢工可能扩大。
从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率走平至20.06%,60日历史波动率微跌至22.38%,仍处于近三年波动中枢。从波动率来看,标的震荡,隐波继续回落,沪市50ETF波指收跌至21.45%,300ETF波指收跌至21.36%。沪市50ETF10月平值认购隐波微跌至18.48%,认沽隐波收跌至20.63%。认购认沽隐波同时下行,平值处隐波价差继续收窄,波动率微笑两端回落,部分实值认购期权时间价值依然为正,期权市场乐观情绪继续增强。
周三50ETF期权认沽认购成交量比74.18%,期权市场中性偏乐观。从期权持仓变化来看,认购看不涨、认沽看不跌持仓继续增加,但看不涨增幅稍多,期权市场预期转为偏弱震荡。
从10月持仓变化来看,认购认沽均在3400处增仓最大,50ETF无明显方向预期。
从10月持仓分布来看,仍是认购在3500处持仓最大,认沽在3300处持仓最大,50ETF支撑压力不变。
货币信贷数据超预期,但对市场更重要的影响因素是未来还是否能够延续较亮眼的宽信用格局。Y行回应“未来降息和降准空间”称,利率水平与当前经济基本面总体是匹配的,下一阶段将根据形势变化综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,支持货币供应量和社会融资规模合理增长,为确保全面建成小康社会和经济高质量发展提供良好的货币环境。Y行调查统计司阮司长表示,今年前三季度中国信贷和社融增速合理增长,还没到偏快增长的状况;应当允许宏观杠杆率阶段性上升;预计三季度GDP增速会进一步提升,这也为未来更好保持合理的宏观杠杆率水平创造了条件。整体上来看短期货币政策基调延续当前状态,更注重灵活适度。按惯例,Y行今日将开展10月中期借贷便利(MLF)操作。市场预期此次操作延续超额续做的可能性较大,但对操作量不宜期望过高。操作上仍以区间思路交易或回调后谨慎逢低试多思路为主,注意止盈止损。
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