这是为期权末日轮创造机会的节奏

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釋藝   2020-9-16 17:56   896   0
指数全天震荡下行,创业板指尾盘一度跌超2%,两市个股跌多涨少,涨停仅30余家,赚钱效应极差。继上周三的放量阴线开始,虽然近几天指数有所修复,今日还一度站上3300点关口,奈何量能持续萎靡,当前仍受60天线的强压制。

正如行情一样,涨多了就会调整,跌多了又会修复,量能也是如此,放量、缩量、缩量再放量都很正常,理性看待,连续的缩量调整也许正是为后面爆发做准备呢。
随周期逐渐缩短,距离9月份期权行权日谨慎5个交易日,时间价值进入最后一周的加速衰减阶段,期权价格也逐渐被打压下来,目前50ETF平值附近时间价值所剩不多,但是300ETF平值附近时间价值仍然较多,仍然时刻面临着被卖方收割的风险。

对于持仓当月期权的投资者需要时刻警惕,做好止盈止损,做好移仓的准备。根据自身风险承受能力开仓,风险能力较弱的接下来可以以10月份为主。
期权波动率方面:近段的连续缩量盘整行情使得波动率快速下行,从数据看已下降至接近七月初大涨前的水平,目前身处末日行情中,波动率低了对于想做多波动率投资者机会则变得更大,至少相较于前两个月份末日轮波动率水平表现得更为有利。
期权价格的大涨大跌始终离不开两个条件:一个是标的价格的大浮动,一个是波动率配合拉升。结合两方面考量,这个月末日轮行情可期。

另外在时间价值即将被收之殆尽时,期权价格的波动主要还是表现在实值期权的内在价值增值上,标的ETF价格每浮动1分钱,表现在期权价格上则是100元,对比传统股票来讲是很暴利,当然反过来讲也是大大提升了风险度。所以谨慎参与该阶段的当月期权投资!

祝愿投资顺利!

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