指数三连阳,市场持续缩量,期权开启缓涨模式

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一片空白   2020-9-16 08:56   1255   4


    盘面分析
9月15日,今日沪指微幅低开,深成指、创业板指高开,盘初三大股指小幅下挫,不久后便止跌反弹并陆续翻红,随后市场陷入震荡行情,午前小幅走高;午后A股小幅上扬后再度盘整,全天成交量明显萎缩。截至收盘,沪指涨0.51%,报3295.68点,深成指涨0.93%,报13143.46点,创业板指涨0.88%,报2595.15点。两市成交额约7000亿元;北向资金净流入超40亿元。
技术上,沪指早盘小幅低开后回踩下方5日线得到支撑震荡回升反弹,盘中数次受压60日线后回落,尾盘在上证50为首的权重带动下再次逼近60日线收盘,连续3连阳后有望出现变盘,今天沪指量能出现新的地量就是个信号,这里向上的概率较大,但需要注意的是这里能否放量突破,否则还会有回踩动作,从30分钟、60分钟技术走势来看,这里向上突破后的阻力位在3330点上方,也就是这里突破后注意这一位置出现的回踩动作,短线向下继续关注5日线支撑,向上关注3300点一线阻力;创业板表现稍强,早盘高开后回踩缺口震荡回升走高,但收盘依旧没有站上2600点,量能同样较昨日萎缩,这里向上依旧面临60日线压力,短线向上注意上方缺口2651点一线阻力,出现冲高回踩的概率较大,短线关注下方5日线支撑,向上关注60日线反压。
整体来看,三大指数破位后均面临上方密集的压力位,近期大量筹码的持仓成本被跌破,需要有充分的资金与时间进行换手消化,在量能无法有效放大的背景下随时存在冲高回落的风险。
​今天走势
量能如果不能明显释放,依然要防在3306-3336冲高回落
上周五出现短线低点3220后连续反弹3天,量能整体萎缩,周二两市成交7255亿,比周一少了5.7%,目前的成交量已由前期的万亿量级骤减到6000—7000亿,上证主板的成交量只有前期高峰时的三分之一(周二沪指只有2518亿,创本月地量),投资者短期信心也随着指数下行不断降温,9月“先抑”让三大指数跌破60天线,这意味着绝大多数投资者3个月的持仓成本均被套牢,因而在箱体底部区域3250-3200多数人处于亏损状态,在这里割肉减仓的做空动能已越来越小,从另外一个角度看,在3200一线的平台基础已基本被夯实。
今天操作
即使再下跌不仅不能害怕,要睁大眼睛随时准备重仓抄底
基于以上分析,在这个位置没有必要对市场悲观,既然市场还在玩两个月之前就开始的“折返跑”游戏,那么投资者就耐着性子陪主力继续做,这个“折返跑”的高低位到目前并没有改变,仍在3500-3200,所以到3300以下,机会又开始大于风险,上周五最低打到3220,目前看有可能是9月“先抑”的低点,是否会再出新低,就要看这两天遇阻回落后再次下落的速度,如果跌到3220-3200,将出现60-90分钟,甚至是120分钟的背离,到周二收盘三大指数的120分钟MACD即将金叉,也在酝酿底背离,这意味着如果再下跌,将出现一个非常好的技术买点。
北向资金:



北向资金流入33.21亿。
上证指数


上证指数连续反弹3天,但成交量一天比一天小。
目前已经站稳五日均线,五日线开始形成短线支撑位,但上方也到了六十日均线压力位。
缩量反弹不可持久,加上MACD还是弱势区死叉区间,短线大概率还会有二次探底的过程。
中线比较强的支撑位在3200附近。
300ETF&50ETF行情一览
周二两市继续反弹,沪指收涨0.51%,创业板收涨0.88%,北向资金净流入33亿。权重股中平安及招行领涨,带动50ETF收涨0.78%,300ETF收涨0.74%,均站上10日均线。
从波动率来看,标的持续反弹,隐波继续收跌,沪市50ETF波指收跌至20.10%,300ETF波指收跌至20.39%。沪市50ETF9月认购认沽隐波再次齐跌,但平值处隐波价差扩大,波动率微笑右端回落,连续反弹后,期权市场乐观情绪回落,谨慎情绪升温。




观点不变,国庆长假临近,预计50ETF短期维持震荡,中长期继续看多,关注50ETF下方5/60日均线支撑。
一、权利方策略:
今日合约选择参考:
合约选择:合约有虚值,平值,实值之分
50ETF期权(510050)买方合约选择参考:
看上涨做多:看大涨9月购3400,看小涨9月购3300
看下跌做空:看大跌9月沽3400,看小跌9月沽3500。
300ETF期权(510300)买方合约选择参考:
看上涨做多:看大涨9月购4700,看小涨9月购4600。
看下跌做空:看大跌9月沽4700,看小跌9月沽4800
基本上偏实值一些,是实值一,实值二,相对的波动差价大一些。
声明:文章部分数据信息来源于公开资料,内容仅供参考,不构成投资咨询。投资有风险,入市需谨慎。
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vvvvvv  2级吧友 | 2020-9-16 11:24:53 (来自手机浏览器)
300的9月3600时间价值已为0,可博末日行情么。
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vvvvvv 发表于 2020-9-16 11:24
300的9月3600时间价值已为0,可博末日行情么。

认购的话,太实值了一点
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认沽3600太虚值了,机会比较小,可以选择虚值1挡,2挡这样的合约博一下末日轮行情
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vvvvvv  2级吧友 | 2020-9-16 14:30:33 (来自手机浏览器)
谢谢老板,发错了是4600。一直在关注您的文章
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