期权市场还会涨,隐波继续上行

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anF_弥猫深巷   2019-1-22 09:40   3423   0

文章导读:分析vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权,一定要先分析50ETF指数,分析50ETF指数,一定要分析上证50,我是ETF期权通,每个交易日带你一起来看期权,学期权!



50ETF期权实况







50ETF近期走势







50ETF期权实况

今日行情延续了上周的势头,继续震荡上行,午后稍有回落,本周大盘以震荡为主,今日的最高点恐怕也是本周的最高点,未来四天将围绕震荡调整回踩为主,明日大盘预计会回踩5日均线,本轮上行依托5日均线上行,目前指数偏离5日均线,明日有回踩5日线需求,同时明日也有回踩60日均线的需求,上周提到过,指数曾经多次突破60日均线,但都没有站稳导致最终回落下行,本轮突破60日均线后,仍要回踩60日均线来确立行情,明日同时回踩5日和60日均线的概率比较大,操作上掌握好节奏。



行情回顾







上一交易日上证50ETF高于我们的预期,只冲高,不回落,成交量萎缩,波动率暴涨12.36%,多空双方分歧加大。上证50ETF上一交易日上涨0.62%,认沽认购成交比为0.84(上一交易日为0.82),认沽认购持仓比为1.05(上一交易日为0.99),认购认沽2月份总净买量156张。

主力认购期权合约购2月2400的隐含波动率平高后横盘震荡,全天大涨;

主力认沽期权合约沽2月2400的隐含波动率低开后震荡上涨,之后震荡下跌,全天小涨;

下图为19年1月期权合约 今日持仓量变化情况图,日增仓最多合约为 1月沽2.45日增仓13682 ;日减仓最多合约为 1月购2.4 日减仓-33873 。由于一月期期权在本周三行权,合约减仓明显。







今日策略:

昨天市场的继续上涨,其实已经是在预期之内的,毕竟周末的利好消息比较多,而且外围市场又比较稳定,现在的A股没有可以下跌的理由,因此只能是硬着头皮往上涨,但往往这种"众所周知"的上涨,带来的赚钱效应就不会非常强力,就比如今天指数红盘之下,涨幅2%以上的股票,连500家都没有,这足以说明,现在的市场并没有我们想象中的那么强力!



而且昨天波指出现跳涨,午后有所回落,报收于18.46,较周五上涨2.03,尤其早盘的一个小时,2月认沽合约隐波一路走高,一度让2月虚值认沽合约出现上涨走势。而由于下季的认沽也被继续买高,2月的认沽合约仍处于小坑状态,短期仍有回补的要求。从期权市场盘面看,随着标的连续上涨,市场隐忧出现,短期市场看空情绪加重。



因此,在接下来方向的选择上,认购合约仍然可以去做,毕竟现在上涨的趋势摆在这里,做期权如果想要获得很大的盈利,势必要跟随着趋势去做,而现在的市场还没有出现反转的趋势!只是现在从市场的各种表现来看,反转行情早晚就会出现,因此在博弈认购的机会时,控好仓位,选择低买,我认为是比较明智的选择!







合约选择:

如果布局认购做多,可以将50ETF购2月2300合约作为重点选择之一。


如果布局认沽做空,可以将50ETF沽2月2500合约作为重点选择之一。



50ETF购2月2300合约近期走势

以上内容仅供参考,不构成投资咨询

可关注我公众号:上证50ETF期权通(liyuan_50ETF)!

关于期权的更多知识 我们会在后期的推送中给大家讲到

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