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期权价值观 1.3: 从期权的本质属性出发构建指数增强方法——另一种视角

不知不觉我们的期权公众号已经上线1年了,感谢各位朋友的关注以及给予我们提供的宝贵建议及互动,感谢CHARLES SHAN贡献了公众号中70%的文章及代码,下来我们也会增加一些新的模块,比如一些针对HSI及商品期权的专题

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期权方法论 4.5:基本的期权交易方法(三)如何“无成本”地Short Vega

“期权方法论 4.4:基本的期权交易方法(二)”中我们介绍了反向日历价差和折翅秃鹰两种在高波动率时期,“无脑”卖波动率的方法,主要是利用高波动率时期,大概率,大额度的波动率向均值的回复效应,它不但可以抵消

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期权方法论 4.4:基本的期权交易方法(二)如何在高波“无脑”Short Vega

眼下中美达成了第一阶段共识,虽然波动率没有预期的大幅上涨,但是这不代表着贸易战的结束,另一方面,想必大家也早就发现了VIX读数显示,隐含波动率到了历史的低位,未来依然有较大的升波空间,建议大家一定备好充

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新板块即将上线

各位朋友们,新板块预计在12月中旬上线。 新板块的定位: 1、对关键行情进行策略和风险控制点评; 2、结合实例,更直观,具体地帮助大家快速学会使用“期权价值观”和“期权方法论”两大系列里的所涉及到的所有交

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期权方法论 3.6: Vanna,Vomma等高阶希腊字母及全部代码

致粉丝: 期权方法论是一个连贯系列,本文用的高阶希腊字母都是基于基本的Delta, Gamma, Vega, Theta等的二阶和三阶导数,如果对基础希腊字母和它们的代码有不了解的朋友,请看“期权方法论 3.1 希腊字母的入门”,

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期权方法论 4.3:基本的期权交易方法(一)

我们之前介绍了常用的四种中性策略,分别为日历价差,蝶式价差,铁秃鹰策略和双对角策略,他们都是基本的Delta中性策略,它们与跨式期权(Straddle),勒式策略(Strangle)等其他中性策略最大的不同点在于,它们的亏

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期权方法论 4.2 隐波与波动率曲面(二)

致粉丝最近发现粉丝中,有了越来越多的专业交易员同行,真的非常荣幸!你们让我下定决心,要把“IQT期权实验室”正式定位为,为国内专业同行们服务,欢迎各位同行提出宝贵意见,最好能来一起分享经验,愿大家一起

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期权方法论 4.1: 隐波与波动率曲面(一)

一、波动率曲面波动率曲面,是由隐含波动率构成的 [h1]1、为什么要了解曲面[/h1]曲面是客观存在的,由买卖双方的供求导致。研究曲面的本质,就是在研究和利用T价表的供求关系。可以看作,买卖双方基于各自对标的资产

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未知领域 来自火星

https://www.optbbs.com/?743256

这家伙很懒,什么都没有留

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作品信息

  • 期权价值观 2.1 Black-Scholes估值法在初创VC估值中的应用 上篇:理论
  • 期权方法论 2.2 欧式期权定价模型的选择

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