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2025-05-09
经过验证，数据表明CALL比PUT更贵。 [/backcolor]我的数据依然是MSFT从2019-2025的期权数据，共包含了5400组期权链，60000个期权数据。标准化面积差异CALL高于PUT 1.34%，说明整体而言CALL的价格更贵1.34%。期权
[/backcolor] [/backcolor]外汇香草期权的PnL exposure主要来自于现价spot的变动与隐含波动率IV的变化。根据期权到期日的远近，我们可以将期权的交易风险分为short-dated risk和long-dated risk。到期日越近，更主
2021-10-19
期权隐含波动率下跌5%，市场没有那么恐慌了
2020-12-27
今年上半年，郑商所先后推出了菜籽粕和动力煤2个新期权品种。截至目前，郑商所已上市了6个期权品种，覆盖了农业、纺织、化工、油脂、能源等多个领域。为帮助期货公司一线业务人员高质高效地为客户提供优质服务，
2020-05-08
今天收盘价买入50ETF沽2750权利仓，博个短线。购3000不动如山！
2019-12-17
【代码下载】50ETF期权隐含波动率曲面实时拟合python代码下载用新浪财经的50ETF期权数据画出的隐含波动率曲面和希腊字母，能动态更新。 没有考虑分红调整过的合约。实时拟合的多维曲线。 每3秒拟合一次，可以自己修
2019-09-23
Wind金融终端 金融专业人士的选择 下载APP 金融圈的“颜值经济”：分析师长得越美，推荐的股票越靠谱？ 2019-09-23 10:00 21世纪财经 查看翻译 前些天，水木社区的一篇热帖在各大投资群火了。起因
2019-09-21
上证公告（衍生品）〔2019〕51号 2019年9月到期的50ETF期权合约最后交易日、行权日、到期日为2019年9月25日，届时期权合约将到期并行权。 请投资者密切关注上述合约的交易及行权事项，及时做好相关
未知领域 来自火星
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这家伙很懒，什么都没有留
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这家伙很懒，什么都没有留下。
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